短期投資技術研究所

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売りと買いの対象性(2)

先日、「売りと買いの対象性」という記事をこのブログで書きました。
普段から思っている疑問ではあったのですが、パラメータチューニングの過程での「設定のミス」がきっかけでした。

あの記事を書いた後、いくつかの売買手法で「買い」と「売り」を別々にパラメータの最適化などをしてみました。

で、「買い」と「売り」のパラメータは別々の方がよい、というのが管理人なりの結論です。

さらには、調べてみて興味深いのは「買い」が機能したからといって、「売り」も機能するとは限らない、ということです。もちろん、売買手法でその結果も大きく異なりますけどね。

システムトレードに限らないのですが、以下のように管理人は考えています。

1.過去データに対して機能しないシステム(売買手法)は、実際のトレードでも機能しない。

2.バックテストでの成績が良いシステム(売買手法)であっても、実際のトレードで使えるとは限らない。


この管理人なりの原則によれば、バックテストにおいて「売り」が機能しないのであれば、その売買手法(少なくとも「売り」)をトレードに使うのは誤りということになりますね。

このあたりのことは、熟練トレーダーなら当たり前のことなのかもしれませんが、管理人としてはこれまでの自分の考えが誤っていたと考えざるを得ず、また、「思い込み」が如何に危険かということも再認識しました。
「通貨の上昇と下降には対象性がある」(←管理人の思い込み)なんて根拠の無いことを前提にシステムを考えていたわけで...。

「堅牢なシステムは多くの対象(市場)において共通のパラメータで機能する」という教科書的な「教え」を信じるほど、管理人は青臭くないと自分では思っていたのですが...。
まだまだだなあ、ということでしょうね。


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[ 2009/02/09 23:00 ] 相場観察室 | TB(-) | CM(-)
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前総理は国会審議中も内職に忙しいようですが、管理人もEAのパラメータ最適化作業で忙しい毎日を過ごしております(ウソ!w)


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