短期投資技術研究所

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アンチ「テクニカル派」

システムトレード(メカニカルトレード)に限った話ではないのですけど、トレード手法に関する大原則として以下のことが言えると思います。

1.過去データに対して機能しないシステム(売買手法)は、実際のトレードでも機能しない。

2.バックテストでの成績が良いシステム(売買手法)であっても、実際のトレードで使えるとは限らない。


トレーディングシステムを自作しているような人には当たり前だとは思うのですが、必ずしも一般にはこのことが理解されていないようにも思います。
知人にテクニカルを基本に置いた裁量トレーダーがいるのですが、テクニカル指標のパラメータに対しては特に気を使っていませんでした。問題にするのは、テクニカル指標の組合わせだったりするわけです。

もちろん、様々な文献等で「おすすめの設定値」などを知ることはできますし、証券会社のチャートでは「もっともらしく」デフォルトの値が設定されています。

でも、本で紹介されているパラメータって信じられますか?
足(タイムフレーム)の期間が変われば、パラメータの値も変わるのではないですか?

パラメータを決める作業なんて、普通はやりたくないことだとは思います。
めんどくさいですし、みんなが検証用のプログラムを書けるわけでもありません。

システムトレーダーは「1.」は当然のこととして「2.」で頭を悩ませます。
しかし、「1.」でさえ、気にすることなく、売買を繰り返す投資家がいるのですよね。管理人の知人のように...。
機能しそうなパラメータを見つける作業は最低限行っておくべきだと思うのですが...。

極端な例かもしれませんが、2本の移動平均線クロスの売買システムでは、移動平均線の算出期間(パラメータ)の組合わせ次第では、逆指標として利用できるなんてこともありえます。つまり、採用するパラメータの値次第では、損益曲線は右下がりになってしまうことですね。怖いですネー
※以前の記事で紹介しています。
バックテスト、フォワードテストの考え方とパラメータの最適化方法の具体例

通常は、自分で解析・評価しない限りは、高い授業料を市場に払ってパラメータの調整をしていくことになります。管理人も以前はそうしてきたわけですけど...。
でも、メカニカルにするかどかは別として、裁量であってもそれぞれのテクニカルのパラメータ値をきちんと決めることはトレードには有効である事実は変わらないわけで、そういった意識を持つことは「相場で生き残るため」に必要なことなんですよね。


知人と話をして、こんなことを書いてみたくなった管理人でした。
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[ 2009/02/03 16:31 ] 雑感 | TB(-) | CM(-)
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Author:短期投資技術研究所
前総理は国会審議中も内職に忙しいようですが、管理人もEAのパラメータ最適化作業で忙しい毎日を過ごしております(ウソ!w)


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