短期投資技術研究所

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売りと買いの対象性

以前作成した「一目均衡表」を使ったEA(トレーディングシステム)のパラメータの見直しをしていたのですが、成績(損益)が向上すると共に安定性がよくなったような気がして不思議に思いました。
ある程度の作業をしてしまった後に気付いたのですが、メタトレーダーの設定に誤りがあり、通常では「Long&Short」とするところ、「Shortのみ」に設定していたことが「よい成績」となった要因でした。

以前から感じていたことですが、本来、「売り」と「買い」では本来別々にした方がよいのか?という疑問です。

実際、売りと買いでパラメータを違った設定にしているEAもありますので、こういったことを実践している人もいます。
しかし、(一応)理系脳を持つ自分としては「対象性」を考えると割り切れない感情もあるわけですけど。

でも、美しいくらいの損益グラフを見てしまうと、別々のパラメータで運用させてみようかと思い始めました。そもそも、「儲けるのが目的」ですからね。「対象性」なんてクソクラエかもしれません。

プログラム(EA)の修正は必要ないのですが、パラメータチューニングが大変だなあ。
でも、やるだけの価値はありそうですね。

TesterGraph_Ichimoku.gif


図は「Shortのみ」の場合の損益グラフ。USDJPYの4時間足。パラメータをテキトーに振っても比較的よい成績だった。←ここがポイント
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[ 2009/01/22 20:10 ] 相場観察室 | TB(-) | CM(-)
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Author:短期投資技術研究所
前総理は国会審議中も内職に忙しいようですが、管理人もEAのパラメータ最適化作業で忙しい毎日を過ごしております(ウソ!w)


こんなものも(笑)
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