短期投資技術研究所

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時刻フィルターの構築は可能か?(2)

管理人自らの予想に反して、「時刻フィルターの構築は可能か?」の続編記事を書いてしまいました。

特定時刻での仕掛けと手仕舞いを粛々と繰り返すと、不思議なことに損益がプラスの領域が生じます。フィルターとして利用が考えられますが、話を一歩進めて「シグナルとして使えないか?」どうかを調べてみましょう。(今回は「売り」です。)
もちろん、いつものようにメタトレーダー(MT4)を使って解析しています。

で、結論は.....図のとおりでございます。

損益グラフ
TesterGraph_anomaly.gif


使えそうですよねえ。

フィルターは内緒にさせていただきますが、それ以外のストップ等のパラメータを変えても損益はそれほど悪くなりませんので、このあたりは任意に決めてもいいかもしれません。(小さすぎるのは×)
かなりゆるい条件でも機能しそうですね。もちろん、ある程度のカーブフィッティングがあるかもしれませんけど、パラメータの数は少ないのでその評価もそれほど難しくはないと思います。

そうそう、下のグラフ(仕掛け時刻、手仕舞いまでの時間、及び損益の関係図)についてですが、フィルターを加えることで緑の領域が少しシフトしました。面白いですねえ。

TesterGraph_anomaly2D.gif
※緑が濃いほど利益が大きい。白の部分は損益が0以下です。

マイクロロット(1000通貨)で運用してみようかなあ。
複利でやったら面白いことになるかも?




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[ 2009/01/16 12:42 ] 中途半端な検証集 | TB(-) | CM(-)
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前総理は国会審議中も内職に忙しいようですが、管理人もEAのパラメータ最適化作業で忙しい毎日を過ごしております(ウソ!w)


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