短期投資技術研究所

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時刻フィルターの構築は可能か?

中途半端シリーズの記事だけが増えていきます。困ったもんだ!>管理人

さて、今日のお題は、「時刻フィルターの構築は可能か?」として話を進めていきたいと思います。
まず、最初に言っておきたいのはお題に対しての結論は得られていません。
誰か調べてくれないかなあというネタフリとしての投稿です。

まずは、こちらの方(下記)が紹介していますので、ごらんいただきたく。
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アキバではたらくプログラマのBlog
定時売買で利益が出る不思議
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※残念ながら、実際に調べた方のサイトは休止中です。

ある特定の時刻で売買を行い、その後決まった時刻(経過時間)で手仕舞いすると、不思議なことに損益がプラスになる領域が生じています。
アノマリーが発生(出現)していると考えることもできるかもしれません。

で、今回、同様?の解析を行ってみました。
もう結論から行きましょう。
※解析はいつものとおりメタトレーダーを利用しています。

買いの場合
TesterGraph_TIME_buy.gif

売りの場合
TesterGraph_TIME_sell.gif

なお、図やデータの説明は以下のとおりです。------------

横軸:時刻(日本時間への変換は+8)
縦軸:仕掛けからの経過時間(単位:時間)
損益がプラスの領域は緑で示され、利益が大きい場合は濃い緑になる(白は損益が0以下)

データ:USDJPY(19990101?20090112)
スプレッド:2pipsで計算

P/F(最大値)
ロング:1.04
ショート:1.17 ← これはすごい!
-------------------------------------------------

先に示したブログの結果とはかなり違ったグラフが得られてしまったので、ちょっと困っているのですが、今回、管理人が解析した結果でも「アノマリー」が出現しているようにも見えます。
特に、「売り」の場合はプラスの損益の領域が比較的広い範囲で得られていますね。

ランダムな仕掛けを行った場合の解析は以前の記事「ランダムな仕掛けとストップ等の関係」で紹介していますけど、十分に大きなデータがある場合には、リミット、ストップ等をどのように設定してもランダムな仕掛けにでは損益がプラスになることは無いことがわかっています。
一方、今回は、仕掛けと手仕舞いの時刻を指定することで、損益がプラスになる領域が出現するのは大変興味深いと思います。


このあたりのことをきちんと調べた方っているのかなあ。文献でもいいのですが...。

プログラムを見直して、もう少しきちんと調べたいと思います。
今回は「売り」の場合では、P/F(プロフィットファクター)が最大1.17程度もあったので、この時間帯には「買いポジ」を持たないようなフィルターもアリかなあ、なんて考えています。

独り言・・・・仲値不足での米ドル調達に関しては、ぼやあぁっと頭にありますがこの影響なのかなとも思います。

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[ 2009/01/14 11:41 ] 中途半端な検証集 | TB(-) | CM(-)
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前総理は国会審議中も内職に忙しいようですが、管理人もEAのパラメータ最適化作業で忙しい毎日を過ごしております(ウソ!w)


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