短期投資技術研究所

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乖離率は使えるか?

逆張り手法の中でも乖離率を使ってのトレードには賛否両論「使える?使えない?」があるようです。
少なくとも単純に乖離率だけでトレードするのは、強力かつ長期のトレンド相場においては、かなり危険な売買方法ということにもなるでしょう。

このような危険を回避し乖離率を使いこなすためには、オシレータ等のテクニカル指標をフィルターとして用いたり価格変動パターンをシステムに加えるなどして、トレードの安全性を高める必要があります。

一方、乖離率を使った一連のトレードを見ていると、その売買結果にはひとつの特徴があり、その特徴を取り入れることでトレードを有利にすることができるとも思えます。

その特徴とは・・・・・「連敗した後に連勝する

いつかはトレンドの転換があるわけですから、トレンド転換することで連敗モードから連勝モードに移行することになります。もちろん連勝モードに移行するためには、かなりの我慢と資金が必要になるかもしれませんけど。


さて、連敗の後の連勝...この「性質」をトレードに利用できないでしょうか?

すぐに思いつくのは次の2つです。

(ア)連敗するような状況では、仕掛けない

(イ)仕掛けのロット数を調整する



(ア)はとても単純な戦略です。どこからトレードを再開するかは人間が判断することになります。

(イ)は...私が以前批判?した「マルチンゲール法(マーチンゲール法)」の考えを一部取り入れた方法です。
その戦略を簡単に説明すると、以下のとおりです。

(1)一定期間遡り、その期間内でシグナルが発生した回数をカウントする
(2)その回数により、仕掛けるロット数を決定する。ただし、回数が増えるほど、ロット数を大きくする。


一定期間のシグナル数(回)    ロット数
1?10                 0.1
11?20                0.2
21?                  0.4
※乖離率がある値を超えたら、次の足で仕掛けることにしています。

こんな感じです。
まあ、簡単に言うと、「もう何回も騙されたから、そろそろ勝負しようか?」的な安易な考えです。

では、検証結果を見てみましょう。
※乖離率がある値を超えたら、次の足で売買させています。

結果は、図のとおりになります。(パラメータは上記のとおりではありません)

0.1ロット固定での損益グラフ
TesterGraph_01Lots.gif

マルチロットでの損益グラフ(ロット数を調整する手法)
TesterGraph_multiLots.gif

参考:移動平均算出期間と乖離率及び損益の関係図
TesterGraph_kairi.gif
※横軸が乖離率を求めるための移動平均線の算出期間、縦軸が乖離率(%)、緑は損益がプラスの領域で色が濃いほど利益が大きい


何通りかで試してみましたが、ロット数を固定するよりも損益は向上します。
すこし乱暴で、とてもスマートとはいえない手法ですが、そこそこの成果は得られそうです。
今回は乖離率だけを用いてのトレードですが、乖離率だけでトレードするのは危険ですので、実際の売買システムにはフィルター等を加える必要はありますけど。

皆さんはこの結果を見てどうお考えになるでしょうか?

補足
1.(ア)についても検証してみましたが、まあまあの結果でした。
2.マルチンゲール法に触れましたが、基本的な考えはマルチンゲール法と別物と考えるべきです。


【参考】
対象データ:USDJPY(1時間足)
解析データ期間:19990101?20090109

移動平均算出期間:SMAper=154
乖離率:kairiratio=2.3(%)
リミット:110pips ストップ:65pips

0.1ロット固定の場合  P/F:1.32
マルチロットの場合   P/F:1.52


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[ 2009/01/11 09:22 ] 中途半端な検証集 | TB(-) | CM(-)
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前総理は国会審議中も内職に忙しいようですが、管理人もEAのパラメータ最適化作業で忙しい毎日を過ごしております(ウソ!w)


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