短期投資技術研究所

このサイトでは、メタトレーダー(MT4)を利用したシステムトレード(自動売買取引)を中心に、為替(FX取引)から日経平均先物取引について検証・研究結果を紹介しています。ZuluTradeやシグナルプロバイダーに関する情報も。

スポンサーサイト

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。

[タグ未指定]
[ --/--/-- --:-- ] スポンサー広告 | TB(-) | CM(-)

VQ+MA(単純移動平均線)(2)

続編はない予定でしたが、もう少しだけ記事にします。

前回の記事「VQ+MA(単純移動平均線)」では、VQはトレンド相場ではその威力を発揮する一方、レンジ内では騙されることが多いことからフィルターが必要だ、ということを書きました。

そして、レンジ内での騙し回避を目的としたフィルターとして移動平均線の増減を採用してみました。
VQが売買シグナルを発生させても、移動平均線が上昇の時のみ「買い」(ロング)、下降の時のみ「売り」(ショート)を認めるだけのものでしたが、単純ながらもそれなりに機能しているようです。

では、レンジ内での売買をさらに抑止できれば、もっと成績が上がるのでは?と考えられますよね。

ということで、今回の記事では、もうちょっと複雑なフィルターを使ってみることにしましょう。
前置きが長いぞ!>管理人


重要なことなので再度書きますが、「VQを使う場合、レンジでは売買したくない」ということです。
これをシステムに組み込みたいと思います。

その前に、移動平均線がレンジ内の取引を抑止できる理由を述べておきたいと思います。

このフィルターとしての移動平均線は、一定のレンジでは価格の動きに少し遅れる形で増減を繰り返します。
つまり、レンジ内での移動平均線は「上げるか、下がるか」しているわけですから、レンジ内でVQがシグナルを発生した場合には、フィルターを使うことでおおよそ50%の取引が見送られたと考えることができます。(※、少し乱暴な議論ですけどw)
また、移動平均線の算出期間を適切に定めることで、「トレンドではVQのシグナルを無視しない」ようにします。
※「買い」は移動平均線が上昇の時だけでしたね。「売り」はその逆。

まあ、こんな「モデル」を考えているわけです。

さて、見送った(抑止した)50%の割合をもっと大きくできないでしょうか?
(レンジ内での売買は「失敗」に終わる可能性が高いので、極力売買したくないですよね。本当は、レンジ内では全部見送りたい。)

考えられるフィルターはいろいろありますが、このブログでは「単純であること」をモットーとしていますので、今回も移動平均線を使います。レンジ内での売買を見送る(間引く)割合を増やすために、もう1本の単純移動平均線を使ってみましょう。増やせば、なんかいいことあるかも?的発想です。
2本あるわけですから、2本の単純移動平均線は取りうる方向は以下のとおりになります。

(1)SMA1:上昇  SMA2:上昇
(2)SMA1:上昇  SMA2:下降
(3)SMA1:下降  SMA2:上昇
(4)SMA1:下降  SMA2:下降
※単純移動平均線2本をそれぞれSMA1、SMA2と呼ぶ。

結局、2本の単純移動平均線が取りうるのは4通りということがわかりました。

「買い」の場合は2本とも上昇((1)の場合)、「売り」の場合は2本とも下降((4)の場合)としてフィルターに用いると、それぞれの取りうる確率は1/4となりますからレンジ内では75%の取引を排除できることになります。(1本だと50%だったよナー)

もちろん、レンジとトレンドがきっちりと分かれるわけではありませんし、レンジを形成しながらも緩やかに上昇することもあるでしょうから、上記のとおりにはいかないかもしれません。このフィルターの有効性についてはこれは、実際に試すしかないでしょう。

というわけで、その結果を図に示しましたので、図と下記の参考をご覧ください。
チャートも掲載しましたが、例としてはいまいちだったかなあ。
※チャート上の小さな三角形の青が「買い」、赤が「売り」です。


VQと移動平均線(2本)のチャート
vq_chart_vq_2ma.gif
Copyright © 2000―2009 MetaQuotes Software Corp.


損益グラフ
TesterGraph_VQ_2MA.gif

移動平均線算出期間に対する損益グラフ
TesterGraph_VQ_2MA_2D.gif
移動平均線の算出期間を縦軸及び横軸に取った時の損益グラフ。緑が濃いほど利益が大きい。

※緑の領域が広いということは、パラメータの値を動かしても損益が悪化しないことを示しています。パラメータの最適化作業ではこのことは重要です。


結果は、ちょっと良さげだと思います。
前回の結果(記事)と比較していただければと思いますが、「負けトレード」が排除されているようにも思えます。(カーブフィッティングくさい?もう少し評価をしないととは思いますが。)
これが今回の記事の結論かなあ。

では、移動平均線を増やせばもっと成績が上がるのでは?

そうかもしれませんね。でも、それって「パーフェクトオーダー」という売買手法そのものになってしまいますから、その場合にはVQは必要ないかもしれません。
※移動平均線を3本でも試しましたが、まあまあでした。


※単純移動平均線の算出期間が長い領域では、損益がよくありません。これは、VQのシグナルの発生よりも単純移動平均線の上昇が遅れることを示しているとも考えられます。フィルターを使う場合には、シグナルの発生タイミングとフィルターとして用いるテクニカル指標の「遅延量」を十分に考慮する必要があります。
つまり、テクニカル指標同士にも「相性」があると管理人は考えています。


参考:成績
評価期間:19990101?20090106
対象通貨ペア:USDJPY(4時間足)
P/F 1.63
MDD 6.42%

パラメータ
VQ:     Length=5 Smoothing=1 Filter=5
移動平均: SMAper1=11  SMAper2=24
リミット 1200pips   ストップ 120pips   トレイリングストップ 180pips


ポチっと応援、いつもありがとうございます!
にほんブログ村 為替ブログへFXランキングFXランキング

関連記事

[タグ未指定]
[ 2009/01/09 11:05 ] 中途半端な検証集 | TB(-) | CM(-)
無料の自動売買システム
日本人シグナルプロバイダー
ランキング

ZuluTrade
ZuluTradeは革新的なFXの自動売買システムです。あなたの口座をFXのスペシャリストに運用を任せませんか?パソコンも立ち上げる必要もありません。しかも、手数料はかからず、すべて無料です!
詳細はこちら
全記事表示リンク
プロフィール

短期投資技術研究所

Author:短期投資技術研究所
前総理は国会審議中も内職に忙しいようですが、管理人もEAのパラメータ最適化作業で忙しい毎日を過ごしております(ウソ!w)


こんなものも(笑)
mixi
最新記事
最新コメント
QRコード
QR
アクセス管理


上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。