短期投資技術研究所

このサイトでは、メタトレーダー(MT4)を利用したシステムトレード(自動売買取引)を中心に、為替(FX取引)から日経平均先物取引について検証・研究結果を紹介しています。ZuluTradeやシグナルプロバイダーに関する情報も。

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VQ+MA(単純移動平均線)

今週はデモ口座、ライブ口座(リアル口座)共に成績がいまいちです。こんな時には、EA(Expert Adviser)を作りたくなってしまうんですよねえ。作ったところで、口座の資金が増えるわけではないのですが...。

そんなわけで、今回はVQをメタトレーダーで使ってみることにします。
VQは無料で入手可能であり、既にいくつかのシステムに組み込まれている人気のあるインディケーターです。

VQの入手先:http://codebase.mql4.com/3577

よく覚えてないのですが、以前触った時に「使えないなあ」なんて思ってしまっていました。今日、ふとVQの何が問題だったのか思い出そうとしたのですが、メモも無ければ評価用EAも残ってませんでした。(作り直し...)
う?ん、よくわからん。

vq_chart.gif
Copyright © 2000―2009 MetaQuotes Software Corp.

ロウソクチャート上の青の矢印が「買い(ロング」」、赤の矢印が「売り(ショート)」です。トレンドが発生した場合にはよく機能しているようです。でも、レンジだとダメダメですね。

損益グラフ(フィルターあり)
TesterGraph_VQ.gif

損益グラフ(フィルター無し)
TesterGraph_VQ_noMA.gif



さて、きちんとした解析・評価はまだ行っていませんが、画像のとおりの成績が得られました。まあまあかなあ。もう少し弄くると使えるかもしれません。

VQだけですと、いまいちの成績(損益グラフの不安定な方)でしたので、単純移動平均線をフィルターとして用いています。移動平均が上昇時のみ買い、下降時のみ売りとしています。
いくつかのパターンで確認してみましたが、移動平均線をフィルターとして用いるだけでも損益が改善するようです。
加えて、VQはトレンドを捕まえるための指標ですから、トレイリングストップを利用しています。

ちょこっと触っただけですので、他のフィルターを使うことで損益もよくなるのではと思います。

続編はないと思いますが、ご参考まで。

※続編として記事を投稿してしまいました。(追記:20090109)
VQ+MA(単純移動平均線)(2)


余談
チャートを見ると、結構良さげに思えますよね。FX商材のセールスレターに使われそうなチャートです。レンジでは騙されまくっているんですけどね。


参考
評価期間:19990101?20090106
対象通貨ペア:USDJPY(4時間足)
P/F 1.31(最後の利益を除くと1.2くらい)
MDD 8.50%

パラメータ
VQ:     Length=5 Smoothing=1 Filter=5
移動平均: SMAper=26
リミット 1200pips   ストップ 120pips   トレイリングストップ 180pips


VQの計算方法は以下のサイトが参考になります。
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メタトレ! 完全自動売買のススメ
VQの計算方法 
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※20090108追記

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[ 2009/01/07 23:28 ] 中途半端な検証集 | TB(-) | CM(-)
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Author:短期投資技術研究所
前総理は国会審議中も内職に忙しいようですが、管理人もEAのパラメータ最適化作業で忙しい毎日を過ごしております(ウソ!w)


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