短期投資技術研究所

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マルチンゲール法

マルチンゲール法(マーチンゲール法)ってご存知ですか?
すでにトレーディングシステムに組み込んでいる方もいるかもしれませんし、ギャンブルの戦術としてご存知の方も多いのではと思います。

このマルチンゲール法(理論)を深く掘り下げるのは専門家にお任せして、今回は投資あるいはギャンブルでの戦略に関わることを簡単に書いていきたいと思います。

ご存知の方も多いと思いますが、マルチンゲール法をルーレットに適用してみると以下のルール(戦略)をとることができます。

ルール(戦略)

「1回負けた場合、次の掛け金を2倍にする。」

これだけです。
なお、ここではルーレットへの賭け方として「赤」か「黒」を選択するものとします。
で、シミュレートさせるとこんな感じです。

賭けた回数 勝敗   掛け金    収支(損益)
   1     ×    100円     ?100円
   2     ×    200円     ?300円
   3     ×    400円     ?700円
   4     ×    800円    ?1500円
   5     ×   1600円    ?3100円
   6     ×   3200円    ?6300円
   7     ×   6400円   ?12700円
   8     ○  12800円     +100円  ←おお、やっと勝った!100円儲け
---------------------------------------  ← 振り出しに戻る
   9     ×    100円        0円(100円?100円)
  10     ×    200円     ?200円


勝つまでを1セットと考えて、これを永遠に繰り返していくわけですね。
上記の例では、1セットあたり100円の利益を得られるわけです。

その勝利までの回数は、「勝率」に依存しますが、ここでは勝率50%ということになりますね。
ああ、ルーレットの場合には、正確には「0」や「00」がありますから、勝率は50%を割りますけど。

この手法の優れている点は、勝率が50%を割っても機能する点ともいえるかもしれません。極端な話、勝率が10%でも勝ったときの「払い戻し」が2倍であれば、マルチンゲール法は機能します。(実際には資金がもたないはずですが...。)


さて、この方法さえ取り入れれば、誰でも勝者になりそうですね。
でも、これには大きな問題があります。この手法と取り入れる前提として、「巨額の資金」が必要になることです。
しかも、破綻は、「破産」に直結します。

まあ、当たり前のことかな。
平均的な資金しか持ち合わせていない人には無関係な戦略かもしれません。


とはいえ、実は、投資をやっている人にとっては無視できない場合もあります。
あなたが使っているEA(トレーディングシステム)に「マルチンゲール法」が取り入れているかもしれません。異常に高い勝率やほぼ直線で右肩上がりの損益グラフのシステムの場合には、確認する必要があります。
もちろん、マルチンゲール法のエッセンスをロジックに加味しているのが悪いというわけではありません。しかし、十分な検討をせずにこの戦略を用いている場合には1回の破綻が口座の崩壊につながるような場合もあるということを認識しておくことが必要です。

市販EAの証拠金と資産の推移をブログで書いていらっしゃる方がいましたので、紹介しておきます。怖いですねえ
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FX外国為替チャート?メタトレーダー4でテクニカル分析と自動売買
ポイントブレイクEA(PointBreak EA)の危険性について
http://fxchart.penne.jp/fxcharts/
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この手法は、「いつかきっと資金が回収できる」ことを前提にしています。前述したように十分な資金があれば、利益を複利運用することで大きな資金を得うることもできます。
しかし、この100円(1回分の利益)のために「破産」する可能性もあります。
だって、7連敗すると8回目にはたった100円の利益のために12800円を賭けるわけですからねえ。資金量の少ない「投資家」にとっては、ハイリスクローリターンな方式と考えた方がよさそうです。


もう1点、投資において重要な問題があります。
これは、1回あたりの売買が、「独立した事象」ではないことです。

サイコロゲームにおいては、サイコロを振って、奇数が出るか、偶数が出るかの確率は2分の1と決まっています。サイコロやルーレットでは、確率から連敗の危険性を推定することができます。
また、前回のサイコロの目が次回の出目に影響を及ぼすこともありません。←これ重要!

一方、システムトレードの場合には、次の危険性が潜んでいると考えます。

(1)トレーディングシステムがおかれた相場状況により、(負けるべくして)「連続して負ける」ことがある
(2)予期せぬプログラムのバグ(不正)で連敗を重ねる場合がある
(3)トレーディングシステムを稼動させるPCやインターネット回線の障害で得たであろう「勝ち」を逃す可能性がある
(4)その他

これらの問題は、バックテスト結果から予め「推定」できるものもあれば、発生が予測できない場合もあります。
要するに、このルーレットやサイコロとは違った問題をトレードでは孕んでいることを認識しておくべきだと思います。

(余談)ルーレットなどでは、ディーラーが自分の入れたい数字に入れるテクニックもあると聞いたことがあります。どの分野でも「お客」が不利ということでしょうか。


やはり、マルチンゲール法を採用するかどうかはともかく、コアとなる売買ロジックが優秀であることが前提になりそうです。いい売買シグナルを発生するシステムにマルチンゲール法を組み合わせれば、強力なトレーディングシステムは構築できるのでしょうけど。
逆に、マルチンゲール法を採用することで、優秀なシステムに見えてしまうこともあるだろうなあ。

ちなみに管理人の作るEA(トレーディングシステム)には、一切、マルティンゲール法を使っていません。今後も利用しないとはいいませんが、「大事なこと」は他にあるような気もして。
反論も多々あるかと思いますけど...今日はこのへんで。


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[ 2009/01/05 11:24 ] 資金管理 | TB(-) | CM(-)
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前総理は国会審議中も内職に忙しいようですが、管理人もEAのパラメータ最適化作業で忙しい毎日を過ごしております(ウソ!w)


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