短期投資技術研究所

このサイトでは、メタトレーダー(MT4)を利用したシステムトレード(自動売買取引)を中心に、為替(FX取引)から日経平均先物取引について検証・研究結果を紹介しています。ZuluTradeやシグナルプロバイダーに関する情報も。

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Automated Trading Championship 2008 (3)

Automated Trading Championship 2008」に関して管理人なりの総括をメモとして残しておきたいと思います。

なお、他の参加者等の情報に関しては、以下のサイトがよくまとまっていますので、そちらをご覧ください。(有力参加者のEA等の分析もあります。)
MT4自動売買チャンピオンシップ挑戦記

日本からの参加者の1位と2位の方のサイト(2009.01.01追記)
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ガマウシのヘソクリ
http://gamaushi.blog81.fc2.com/
divineright
http://divineright.blog14.fc2.com/
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また、過去の記事はこちらをご参照ください。
Automated Trading Championship 2008 (1)
Automated Trading Championship 2008 (2)

成績一覧

日本からの参加者の順位
全体の順位
※swordfishが管理人です。

自動売買システム(EA)アルゴリズム

移動平均線を複数使ったトレンドフォロータイプのものです。これに、騙し回避として価格変動パターンを数値化し、フィルターとして利用しています。他のオシレーター等は使っていません。


適用通貨:EURUSD(15分足)

通貨の選択はバックテスト結果で成績がよい(EAとの相性がよい)というよりも、参加登録時点でトレンドが発生しているかどうかを重視して決定しました。これは大会の期間が3ヶ月という短期決戦であることを考慮した結果です。(※1)
なお、15分足を採用した理由は、売買回数に対して制約があったためです。期間中あるいはバックテスト期間中に一定以上の売買が成立することがルール上必要です。このルールに惑わされてしまったわけです。(※2)

※1
大会登録時は、EURUSDは下降トレンドが始まっていました。どのあたりまでEURが下降するかはわかりませんでしたが、投入するEAは「売りのみ」するかどうかを検討したのも事実です。実際にはそのようなことはしませんでしたが。
ただ、相場の状況に関して人が判断するようなEAはあってもよいのではと考えます。もちろん、人の判断が誤る場合もありますから、そのことも考慮する必要もありますけど。これだったら、ファンダメンタル派の人も納得できるかナー

※2
選択する足とストップの関係については、このブログでも取り上げています。普通の感覚では、選択する足の期間が短ければストップの位置も浅く(小さい値)を考えがちですが、そのようなことはありません。管理人はこの時点でこのことを理解していましたが、安易に投入してしまいました。_| ̄|●
移動平均線クロスにおけるストップ等の位置


今大会に投入したEAの問題点

今大会に投入したEAは、本来4時間足または日足を対象に利用するものでした。実際、私のリアル(ライブ)口座でも4時間足で運用させています。今回は前述したように、足(期間)の選択を誤りました。EAの登録期限まで時間がなかったということを理由にはしますが、まったく馬鹿げた判断でした。登録した時点で、結果はわかっていたともいえます。実際の売買回数は想定よりも3倍も成立していました。詳しくは検証していませんが、売買の失敗の多くは騙しによるものと考えています。

もう一つ重要な問題点としては、投入するEAは、相場の状況に左右されるということです。むしろ、こちらが本質的な問題でした。
管理人のトレード手法は、1つ(あるいは少数)のEAでトレードするのではなく、複数のEAを様々な足(期間)の複数の通貨ペアに対して適用するものです。これまでの売買記録を公開していますが、問題はもちろんありますが相場の変化には(まあまあ)適用できているのではと考えています。
10数種類のアルゴリズムを売買システムに適用させるのは難しいのですが、トレンドフォロー、チャネルブレイク、逆張りなどの手法のいくつかをバランスよく取り入れることも考えなければありません。



総括といいながら全然総括していませんが、来年への決意もあらたに、メモとして投稿します。
来年、参加してみませんか?

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[ 2008/12/30 10:45 ] 雑感 | TB(-) | CM(-)
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Author:短期投資技術研究所
前総理は国会審議中も内職に忙しいようですが、管理人もEAのパラメータ最適化作業で忙しい毎日を過ごしております(ウソ!w)


こんなものも(笑)
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