短期投資技術研究所

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ドンチャンシステム

ドンチャンシステムとは、リチャード・ドンチャンによって広められたレンジブレイクアウト手法です。
あのトレーダー集団の「タートルズ」もドンチャンシステムを基本手段として使用していました。

基本的な仕掛けの方法は単純かつ簡単で、n日の最高値を上回れば買い、n日の最安値を下回れば売るだけです。標準的にはn日は20日や26日がよく使われているようです。

さて、今回の手法の評価では、このドンチャンシステムを調べていきたいと思います。
すこし古臭い手法と感じられる方も多いかもしれませんが、管理人にとっては好んで使う手法の一つです。

では、具体的な仕掛けについてまず整理しておきます。

(1)直近のn日間(n期間)の最高値及びm日間(m期間)の最安値を求める。
(2)現在の足の終値が、(1)で求めたn期間の最高値を上回れば、次の足の始値で買いを入れる。
(3)その際、ストップを、(1)で求めたm期間の最安値に置く。リミットは大きな値(1000pips)を設定する。
(4)利が乗った場合には、トレーリングストップに移行する。(いつもと同じです。)
(5)売りは、この逆とする。

今回は、フィルター等は入れません。ドンチャンシステムの有効性のみ評価したいと思います。
対象とする通貨ペアははUSDJPYとします。なお、今回は日足を対象としますが、時間足なども調べてみてもいいかもしれません。
※解析対象とするデータ期間:19990101?20081222

それでは、日足に対して解析してみましょう。
パラメータチューニング(パラメータの最適化)方法は、過去の記事「バックテスト、フォワードテストの考え方とパラメータの最適化方法の具体例」に倣って進めます。

まず、トレイリングストップの値をどの程度にすればよいのかを、大まかに見当をつけておきます。パラメータは、n期間、m期間、そしてトレイリングストップの値ですから、これらをMetaTraderの「遺伝的アルゴリズム」を使って最適化します。この結果、トレイリングストップが300pipsくらいでよい損益が得られましたので、これを仮の値として採用しておきます。

次に、n期間とm期間と損益の関係を求めます。結果は、下図になります。
グラフの横軸がnの値、縦軸がmの値、グラフの緑の部分が損益がプラスとなった領域で、利益が大きいほど緑が濃く表示されています。

TesterGraph_Donchan1Daymn.gif

このグラフは、トレイリングストップを300pipsにして場合、広い領域で損益がプラスになっていることを示しています。日足の解析の場合、データ量が少ないことからカーブフィッティング(オーバーフィッティング)する可能性が高くなりますが、この場合は、広い領域で緑となっていることから売買手法自体有効であると示していると考えます。

特に、n(横軸)の値が、50から80程度でよい成績のようです。これは、冒頭で示した20日や26日ブレイクとは違った結果とはなりましたが、為替(USDJPY)の傾向なのかもしれません。

次に、上図(nとmと損益の関係図)から、2つほどシミュレートさせてみましょう。

n=67,m=5の場合の損益グラフ
TesterGraph_n67m5.gif

n=67,m=28の場合の損益グラフ
TesterGraph_n67m28.gif


2つのグラフ共に、nの値は67ですが、ストップを決めるためのmの取り方を変えてみました。今回は、ストップの値をpips数で与えずに、過去の価格から求めたわけですが、mを大きく取ることで勝率の高いトレードにすることが可能だと考えることができます。
※mを大きくすると勝率やP/Fは向上できますが、一方、一回のトレードの失敗が大きな損失につながる可能性もあります。自己資金量を勘案する必要があります。


さて、ここまでドンチャンシステムを見てきましたが、いかがでしょうか?
ドンチャンシステムは単純な戦略ですが、いずれの場合にも、管理人には機能しているように思えます。

※トレイリングストップの値を再度検証する必要があります。nとmを固定し、トレイリングストップの値と損益との関係図を求めました。グラフ等は割愛しますが、320?350程度の値がよさそうです。

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注意
パラメータの最適化を行う際にはカーブフィッティング(オーバーフィッティング、パラメータの過度な最適化)しているかどうかを常に意識すべきだと管理人は考えています。今回の日足の解析では、時間足に比べるとデータ量が少なくなるため、カーブフィッティングが起きている可能性も考慮すべきかもしてません。
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さて、日足では機能するように思えるドンチャンシステムですが、1時間足や4時間足ではどうなのでしょうか?

興味をもたれた場合には、調べてみてください。
管理人としては、ドンチャンシステムは日足を対象にするのがよいように思っていますけど。


ドンチャンシステムは、「強いを買って、弱いを売る」典型的なシステムです。確かに騙しが多く、「タートルスープ」等のアンチ手法が考えられているほどです。
しかし、この手法(ドンチャンシステム)は、オシレータに頼らずに、あくまでも価格ベースでシグナルを発生させる点からも仕掛けポイントが明確となる利点もあります。


サブプライム問題に発した為替や株式等の大きな変動でも威力を発揮していますので、是非、取り入れておきたい売買システムのひとつだと管理人は考えています。


参考文献
魔術師リンダ・ラリーの短期売買入門
究極のトレーディングガイド



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[ 2008/12/23 12:38 ] 各種手法の評価 | TB(-) | CM(-)
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前総理は国会審議中も内職に忙しいようですが、管理人もEAのパラメータ最適化作業で忙しい毎日を過ごしております(ウソ!w)


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