短期投資技術研究所

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モメンタムを使った逆張り手法

「各種手法の評価」というカテゴリで始めての投稿です。
う?ん、きちんとした評価をするつもりだったのですが、不十分な状況のままの投稿となってしまっています。そもそも、移動平均線の交差をつかったトレードを評価するつもりだったのですが...。

さて、モーメンタム(モメンタム)を使った逆張り手法についての結果をご説明していきたいと思います。先日、モーメンタムに関して記事を書いており、その中でモーメンタムを逆張りで利用するトレード方法を紹介させていただきましたので、その続きとしてお読みください。

テクニカル調査室 モーメンタム(3)
↑↑↑先日の記事です。

モーメンタムの順張り(トレンドフォロー型)で利用する問題点のひとつとして、騙しが多いということがあります。この騙しの排除は結構難しく、管理人も他のフィルター等を併せていくつかのトレード方法を試しているのですが、うまくいっていません。

で、今回、先のブログの記事で逆張りの利用に関する可能性についてちょっとだけ触れたのですが、管理人自身気になってしまってもう少し解析を進めることにしました。

で、結論は....結構使えそう   なんですよ。
今のところの解析対象としては、USDJPY(1時間足)のみですけど。

で、肝心の売買方法は以下のとおりです。

(1)モーメンタムの移動平均を求める(それをモーメンタム移動平均線と呼ぶ)

(2)モーメンタム移動平均線があるレベル(閾値<0)を一旦下回り、その後、そのレベルを上抜いたら買い(閾値は、基準点をはさんで上下に設定)

(3)売りは、その逆(閾値>0)

(4)ストップとリミットは固定(85ピピくらい)


詳しくは、テクニカル調査室 モーメンタム(3)を参照ください。


これだけです。モーメンタムの平均(モーメンタムもシグナルって言うのかな?)を使わずに、モーメンタムだけでもいいかもしれません。ポイントは、設定レベル(閾値)を極端な値にすることです。9年間のデータを対象にしましたが、100回程度のトレード数になります。このあたりのことは、パラメータをいろいろ変更してみてください。

なお、これにフィルターを入れると勝率(P/Fも)はかなりよくなります。今回試したのは、単純移動平均線(期間300)で、買いは単純移動平均線が上昇している時のみ、売りは下降しているときのみとなります。
ただし、サンプル数(トレード数)が少ない場合には、移動平均線の増減がフィルターとして機能しているかどうかの判断は難しくなります。

本来は順張り的な使い方が多いモーメンタムですが、個人的には興味深い結果となりました。
通貨以外でも使えそうかなあ。もし試した方がいらっしゃったら、こっそりと教えてください。

トレード数は少ないのですが、この手法は機能しそうなこともあり、管理人のデモ口座での運用を開始しました。

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管理人なりに機能する理由を考えたのですが、そもそもモーメンタムの0クロスをシグナルにするのは誤りなのかもしれません。モーメンタムの定義では、あくまでもn日前との比較です。今日の終値が極端な値をとった場合には、モーメンタムは激しく増減します。これがトレンド発生のきっかけになればいいのですが、騙しになる可能性も高いと思います。

一方、今回の逆張りの方法はどうでしょうか。
極端な閾値(レベル)を設定し、それに到達しているかどうかで仕掛けるかどうかを判断させるわけですが、そのレベルに到達しているということは「すでに相場が行き過ぎた状態にある」ともいえます。
これが確率的に有利な売買を可能にするともいえるのでしょう。そもそも、逆張り手法では当たり前の考え方なのかもしれませんけど。
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1022702536_218.jpg

図はフィルター無しの場合の損益グラフです。オーバーフィッティングかなあ。
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※モーメンタムの逆張りに関しては、「マーケットのテクニカル秘録」で触れられていました。


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[ 2008/12/17 17:55 ] 各種手法の評価 | TB(-) | CM(-)
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前総理は国会審議中も内職に忙しいようですが、管理人もEAのパラメータ最適化作業で忙しい毎日を過ごしております(ウソ!w)


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