短期投資技術研究所

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テクニカル調査室:ROC

テクニカル調査室の第4回目は、ROC(Rate of Change、変化率)を取り上げます。
前回まではモーメンタム(モメンタム)を取り上げていましたが、ROCはモーメンタムとよく似たテクニカル指標といえるでしょう。

さっそく、ROCの算出式(定義)をみてみましょう。

ROC = P ÷ P(n) × 100(%)

※Pは今日の終値、P(n)はn日前の終値
※100(%)を掛けない場合もあります。

ん?どこかで見たような...

そうです。モーメンタムの算出式とよく似ていますね。

モーメンタムMは、以下のように求められました。

M = P - P(n)

何が違うかというと...ほとんど同じと考えてよいと思います。

ROCもモーメンタムも、今日の終値とn日前の終値を比べているのです。
ROCは比率を求めているのに対して、モーメンタムは「差額」を求めています。


では、本当にあまり違いがないかどうか実際に比較して見ましょう。グラフは以下のようになります。

fig_momentum_roc.gif
Copyright © 2000―2008 MetaQuotes Software Corp.

上図において、一番下がモーメンタム(薄いピンクの線)です。そして真ん中がROC(赤の線)になります。
※モーメンタムのグラフのヒストグラム(青の棒グラフ)とROCのグラフの青い線は、それぞれの移動平均(ROCの場合は、ROCシグナルと呼びます)です。(5期間)

やっぱり、とてもよく似ていますね。
後は使い勝手のよい方を選べばいいと思います。
モーメンタムは正負の符号をとりますが、ROCは「割合」ですので100を基準にする正の数になります。

以上で、ROCのお話は終わりとします。

もう終わり?

はい、これで本当に終わりです。だって、使い方も変わりありませんから。
では、次回また。

※MetaTraderのモーメンタムは100基準なのですが、もしかしてROCなのかもしれませんね。
ちなみに上図は管理人が作成したものです。

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[ 2008/12/14 10:45 ] テクニカル調査室 | TB(-) | CM(-)
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前総理は国会審議中も内職に忙しいようですが、管理人もEAのパラメータ最適化作業で忙しい毎日を過ごしております(ウソ!w)


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