短期投資技術研究所

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テクニカル調査室:モメンタム(3)

第3回のテクニカル調査室は...前回に続いてモメンタム(モーメンタム)を取り上げます。
2回で終わらせるつもりでしたが、寄り道ばかりで3回目になってしまいました。

今回は、前回(第2回)で紹介したモーメンタムを使った売買方法の評価をしていきたいと思います。評価といっても、売買システムを完成させるということではなく、あくまでもモーメンタムの特性の確認と売買システムの可能性を見出すのが目的ですので、過大な期待はしないでください。


それでは、進めていきましょう。

なお、各手法共に、それぞれの足が完成し、その次の足の始値で売買しています。
また、今は、トレイリングストップは採用せず、ストップ及びリミットを以下のとおり固定させています。
ただし、パラメータの最適化が目的ではなく、あくまでのモーメンタムを使っての売買の傾向と知るためですので、パラメータの値の決定は厳密な手順を踏んでいません。

【条 件】
対象通貨ペア:USDJPY(1時間足)
対象期間:19990101?20081211
ストップ:80pips
リミット:80pips
モーメンタム等の算出期間:14期間
その他のパラメータ:それぞれに記載する


(1)N期間モーメンタムの0ラインクロスでの売買

TesterGraph_Momentum1.gif


結果だけ見れば、少なくとも右肩下がりではないのでそれほど悪くないのかもしれません。しかし一方では、タマタマこうなったとも考えられます。使えるかどうかは、現段階では判断できませんが、売買シグナルとして利用できる可能性もあると思います。

このときのチャートを以下に示します。

fig_momentum_anal1.gif
Copyright © 2000―2008 MetaQuotes Software Corp.

チャート上の青の矢印がロング(買い)、赤がショート(売り)です。
チャートの下がモーメンタムのグラフです。薄いピンクの実線がモーメンタム、青のヒストグラム(棒グラフ)がモーメンタムの移動平均(算出期間4)です。移動平均線は今のところ無視してください。

このチャートを見る限りでは、価格の変動が大きいときには比較的機能しそうです。一方、0ラインで頻繁に往復するような場合には「騙し」にあうように思われます。

したがって、

●相場が急激かつ大きく動くようなときにはシグナルとして利用できる可能性がある

●相場の変動が小さい場合には、「騙し」にあう可能性が高い

ということが言えると思います。

次は、以前の記事で紹介した手法の(2)です。


(2)基本的なモーメンタムシグナル(トレンドフォロー型)


【手法説明】モーメンタムが、Δ(>0)ラインを上抜いたら買い、?Δラインをした下抜けたら売ります。
0レベルでの交差ではなく、0ラインから±Δだけ余裕を持たせることでトレンドの上昇(あるいは下降)が継続していることを確認すると考えてよいでしょう。

Δ:いくつかの値について確認

これ、(少なくともこの条件では)まったく機能しません

ということで、各種グラフの提示もやめました。Δを大きくするときれいな右肩下がりですから、もしかするとこれを逆手にとった方法も考えれれるかもしれません。
考え方としてはよさげで少しは機能するよるのかなとも思っていたのですけど...。


次は、(3)についてです。こちらの手法も前の記事で確認してください。

(3)基本的なモーメンタムシグナル(カウンタートレード型)

【手法説明】
カウンタートレード型(逆張り)としてモーメンタムを利用する方法です。相場の行き過ぎを利用しますので、モーメンタムが一定レベルに達した場合に、売買します。具体的には、モーメンタムがγラインを上抜いた後下抜いたときに売ります。買いは、その逆になります。

さて、結果です。
なお、この場合の閾値(γ)ですが、γと損益グラフの関係図から求めています。γが比較的大きな場合には、比較的よさそうな成績といえるかもしれません。

TesterGraph_Momentum3.gif


fig_momentum_anal3.gif
Copyright © 2000―2008 MetaQuotes Software Corp.

ただし、サンプル数が少ないこともあり、ここでも最適化の問題がありえます。もう少し吟味する必要はありそうですね。
さらには、連敗することがあるので、相場の状況に左右されやすい可能性もあります。

RSIを利用した逆張り手法と似ていますが、モーメンタムの「先行指標」としての特性を十分に生かすような方法があるかもしれません。これをフィルターとしても活用できそうですね。


さあって、最後になりました。(6)について考えて見ましょう。

えっと、(4)と(5)については見送りとさせてください。スミマセング
(4)は週足データをつかったトレンドフォロー型の手法ですが、こちらはデータ不足のため断念。
また、(5)はダイバージェンス発生を利用しての売買手法ですが、管理人の能力を超えていますので、今回は見送りとさせていただきます。


(6)その他の方法

これまで示しましたチャート上ににモーメンタムがグラフ化されていますが、この青のヒストグラム(棒グラフ)は、モーメンタムの平均線であることはすでに述べました。
モーメンタムを利用する上では、「ギザギザ」の影響を如何に排除するかが重要だと管理人は考えているのですが、この性質を排除するためモーメンタムの移動平均を求めることで対処したいと思います。
なお、(2)の売買手法も「モーメンタムのギザギザ」を排除する目的もあると思います。機能はしませんでしたけど。

売買手法は簡単で、「モーメンタム移動平均線」が0レベルと交差(クロス)したらシグナルを発生させます。
(1)と同じような考え方です。

では、結果を見ていきましょう。なお、平均を計算させるための期間は4期間としました。

TesterGraph_Momentum6.gif


fig_momentum_anal6.gif
Copyright © 2000―2008 MetaQuotes Software Corp.

ああ、イマイチですね。もう少しいい結果が得られるようにも考えていたのですが...。
まあ、結果は結果ですから、受け入れたいと思います。
ちょっと気になるのが、期間の前半と後半で傾向が異なっています。損益グラフの谷あたりは2002年末なのですが、何か意味があるのかもしれません。

ただ、(負け惜しみではなく)「モーメンタム移動平均」を使う場合には、モーメンタムの「先行指標」の特性を失わせない範囲で平均化すれば、有効なテクニカル指標として機能するのではないかと考えています。
※計算期間を変えることで、よい結果も得られています。カーブフィッティングかもしれませんが。


自己満足的なまとめ方になってしまいました。
以上で、モーメンタム(モメンタム)についての考察を終わりにしたいと思います。

最後に...
モーメンタムはシグナルを発生させるだけでなく、相場の勢いを如実に反省するテクニカル指標です。
様々な使い道があるとも思いますので、管理人ももう少し弄くってみようかと考えています。



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[ 2008/12/12 19:17 ] テクニカル調査室 | TB(-) | CM(-)
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前総理は国会審議中も内職に忙しいようですが、管理人もEAのパラメータ最適化作業で忙しい毎日を過ごしております(ウソ!w)


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