短期投資技術研究所

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テクニカル調査室:モメンタム(2)

第2回のテクニカル調査室は前回紹介した記事「モメンタム(1)」の続きとなります。

モーメンタム(モメンタム)については前回の記事でご紹介しましたが、

●価格(相場)の勢いを現すためのテクニカル指標であること

●「先行指標」であること

という2つの重要な性質がモーメンタムにはあると理解されたかと思います。

今回は、モーメンタムを利用した「仕掛け」手法についてご紹介していきます。
なお、モーメンタムだけを利用して売買するのは、非常に危険と管理人は考えています。モーメンタムの定義(算出式)は、

M = P - P(n)

※Mがモーメンタム、Pは今日の終値、P(n)はn日前の終値

からもわかるように、平均化等の処理がなされていません。このことは、求めるモーメンタム曲線に「ギザギザ」を生じさせ、結果として「騙し」が多くなることを示唆しています。
このことを踏まえたうえで、利用方法に関して見ていきたいと思います。(一部に関しては問題点の回避策が提案されています。)
なお、今回も「マーケットのテクニカル秘録」「ジャック・シュワッガーのテクニカル分析」等を参考にしています。

では、モーメンタムを売買シグナルとして利用するいくつかのアイディアをご紹介していきましょう。

モーメンタムを利用した売買手法

(1)N期間モーメンタムの0ラインクロスでの売買

(2)基本的なモーメンタムシグナル(トレンドフォロー型)

(3)基本的なモーメンタムシグナル(カウンタートレード型)

(4)モーメンタムを利用した長期売買(週足を利用)

(5)モーメンタムダイバージェンスによる売買

(6)その他の方法


それぞれの売買方法に関して簡単に説明していきたいと思います。
※MetaTraderの標準で用意されているMomentumは、0ライン基準ではなく、100ライン基準のようです。MetaTrader標準のMomentum利用者の方は、お手数ですが0ラインを100ラインとして以下の説明をお読みください。
※この記事で用いる図は、管理人が作成したMomentumです。本来の定義を採用しています。(つまり0ラインが標準です。)

その前に、参考としてグラフを用意しました。下図はAUDJPYの1時間足を対象にグラフです。薄いピンクのラインがモーメンタム(14期間)です。
なお、青のヒストグラム(棒グラフ)は、モーメンタムを5期間分利用して算出した「モーメンタム移動平均線」です。(こちらについては、後述します。)

fig_momentum2.gif
Copyright © 2000―2008 MetaQuotes Software Corp.

前置きが長くなりました。(またか!)
では、モーメンタムを利用した売買手法の説明に入りたいと思います。


説明(1)
モーメンタムの利用の仕方としてはもっとも基本的な方法です。モーメンタムが0ラインを上抜いたら買い、下抜けたら売りとなります。適用する足の期間(長さ)やモーメンタムの算出期間を調整することである程度の騙しを回避できるかもしれません。
※図でも、モーメンタムと0ラインが頻繁に交差していることがわかります。この方法を単独で利用する場合には、極めて頻繁に「騙し」にあう可能性があります。

説明(2)
トレンドフォロー型の仕掛けです。0レベルでの交差ではなく、0ラインから±Δだけ余裕を持たせることでトレンドの上昇(あるいは下降)が継続していることを確認すると考えてよいでしょう。
モーメンタムが、Δ(>0)ラインを上抜いたら買い、?Δラインをした下抜けたら売ります。
※図では、Δの値は1にセットしてあります。(適用する条件で決まるパラメータとなります。)

説明(3)
カウンタートレード型(逆張り)としてモーメンタムを利用する方法です。相場の行き過ぎを利用しますので、モーメンタムが一定レベルに達した場合に、売買します。具体的には、モーメンタムがγラインを上抜いた後下抜いたときに売ります。買いは、その逆になります。
なお、一定レベルを超えた時点での仕掛けも考えられますが、γラインまで戻ってきた段階で仕掛けても遅くはなおと思われます。
RSI(Relative Strength Index)と同じような使われ方ですね。

説明(4)
(1)や(2)と同様にトレンドフォロー型の仕掛けです。参考文献では、「もっとも利益が見込まれるモメンタムの使用法」として紹介されています。「週足チャートで25週モーメンタムが、ほとんどの市場で極めて信頼性の高い長期トレンド指標として機能する」とも述べられており、調べてみる価値はあるかもしれません。(管理人は週足を適用させたことはありません。やってみようかなあ。でも、データ量を確保するのが大変だなあ。)

説明(5)
ダイバージェンスとは、価格の動きとテクニカル指標との動きが逆行することをいいます。この場合は、価格が最高値をつけても、テクニカル指標が最高値をつけない状態と考えればよいでしょう。このような状況が発生すると、最高値をつけたにも関わらず、相場は弱い状態となっていると判断できるわけです。
モーメンタムを監視し、このような状況が発生した場合に、売買をすることになります。
ただ、管理人にはとってはダイバージェンスの検証が難しくて...プログラミング能力が少し足りないようです。考えてはいるのですけど。

説明(6)
その他として、「モーメンタム移動平均線」を利用します。上の図からもわかるようにモーメンタムのグラフには「ギザギザ」がありますので、これの排除が目的です。
(2)については、Δを設定することでこの「ギザギザ」による「騙し」を回避していますが、「騙し」回避の別の手段としてモーメンタムを平均化することも有効では?と管理人は考えています。
この「モーメンタム移動平均線」を利用することで、0レベルとの交差するかどうかで売買の判断を行います。


今回は、いくつかの解析結果をご紹介しようかと思っていたのですが、少し長くなりすぎたようです。
たぶん、次回もモーメンタムになるかな...


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[ 2008/12/10 11:50 ] テクニカル調査室 | TB(-) | CM(-)
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