短期投資技術研究所

このサイトでは、メタトレーダー(MT4)を利用したシステムトレード(自動売買取引)を中心に、為替(FX取引)から日経平均先物取引について検証・研究結果を紹介しています。ZuluTradeやシグナルプロバイダーに関する情報も。

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モジモジ相場の騙しへの対処

MetaTrader用のデモ口座の成績がよくありません。今週は、3つのデモ口座すべてがマイナスになりそうです。(それでも、リアル口座は僅かながらプラスです。30ピピほどw)
※これまでのデモ口座の成績はこちら

デモ口座で走らせている自動売買システム(EA,Expert Adviser)のうちいくつかは、今の相場に対応できずに苦戦しています。ボラティリティ(変動性)が比較的高く、かつトレンドの方向が識別しにくい相場には対処できていないようです。レンジ内で騙され続けてんだよなあ、相変わらず。
ボラティリティが低い場合にはシグナルの発生頻度が高くないのでそれほど問題化しないのですが、ボラティリティが高くなった場合には「往復ビンタ」を食らってしまっています。動きがあっては戻されを繰り替えしてますから。

そんなわけで、今週末にはEAの改造などが必要になりそうです。

今のところ、大方針としては3つを検討しています。
(1)ストップ等の値の決定の仕方を変更
(2)モジモジ相場用のフィルターの作成
(3)(人間が判断する)トレンドの方向を外部入力←ついに人間の「感情」を取り込むのか!w

(1)に関ですが、これまで固定のストップを使っていました。固定といっても長期間のデータを利用して最適化することで、長期的には有利な値を採用しているとは思います。ただ、今のような相場に合わせた「柔軟性」は持ち合わせていないのも確かです。
これに対処するため、ボラティリティの変動に合わせたストップの設定をATR(真の値幅平均、Average True Range)を使って行ってみようかと考えています。
ATRをストップの値決定に使わなかったいくつかの理由があるのですが、そうも言っていられない状況になってしまいました。その有効性を確認しておきたいですし。

しかしながら、これだけでは限界もあるのかと考えています。
やはり、モジモジ相場に対するフィルターが絶対に必要です。

フィルターについては、いくつか考えています。
ア)ボリンジャーバンドの上下ラインの幅と方向を利用(スクイーズのようなイメージですね)
イ)その他のオシレータ系のテクニカル指標を使っての判別
ウ)移動平均線と価格との位置関係を利用

ロジックはシンプルにしておきたいと思いますが、いろいろ試めさないといけません。簡単にはできないだろうなあ...ふぅ

(3)は、モジモジ相場への対処とは別に、このロジックに入れてみようかと考えていたものです。1週間に一回程度、人間がトレンドの大雑把に判断・設定し、自動売買システム(EA)がそれを考慮して仕掛けるなど。人間の判断が誤っている場合もありますから、そのあたりのことも考慮してモゴモゴ...


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[ 2008/12/05 11:46 ] メモ/ねた帳 | TB(-) | CM(-)
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前総理は国会審議中も内職に忙しいようですが、管理人もEAのパラメータ最適化作業で忙しい毎日を過ごしております(ウソ!w)


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