短期投資技術研究所

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フィルターを含むトレーディングシステムの評価と最適化(注意点)

トレーディングシステムを構築する上で、売買システムの勝率や損益等の向上を目的にフィルターを使うことがよくあります。というよりも、普通は何らかのフィルターが入っていますよね。

今回の記事は、売買システムにフィルターを適用するにあたっての注意点などをまとめておきたいと思います。

ところで、みなさんは、フィルターを含むトレーディングシステム(売買システム)の最適化をどのように行っていますか?

管理人も参考にしている(かなり詳しい!)サイトなのですが、トレーディングシステムのシグナル発生部分とフィルターのそれぞれのパラメータを一緒に最適化しているのを目にしました。

一緒に最適化することのトレーディングシステムに対する影響を確認しておけばいいのでしょうが、普通は、おすすめできない方法です。
ただ、MetaTraderには「遺伝的アルゴリズム」を利用できるので、計算量(計算時間)を考えると使いたくはなるのですが...。


管理人の心配を一言で言えば、

基本となるシステムとフィルターのパラメターを一緒に最適化するのって大丈夫?

ってことです。


さて、前置きが長くなりました。(まだ、前置きか!)
ちょっとイメージが掴みにくいと思いますので、整理しながら話を進めたいと思います。

フィルターと売買シグナルを発生させるアルゴリズムを明確に区別できない場合もありますが、それでもそれらの働きを分けて考えることでそれらの効果を評価することは可能になるはずです。

ここでは、トレーディングシステムを以下のように定義しておきたいと思います。

基本システム:シグナルを発生させる基本となる機能

フィルター  :基本システムの発生させたシグナルを評価するための仕組み


わかりにくいので、具体例を示しておきましょう。
例えば、2本の移動平均線の交差とADXから構築されたトレーディングステムを考えてみます。
2本の移動平均線の交差することでシグナルが発生します。実際に仕掛けるのは、ADXが条件を満たした場合とします。

この場合、基本システムに該当するのが2本の移動平均線のクロスになります。これがシグナルを発生させます。
一方、フィルターに該当するのがADXの条件(例えば増加しているとか)となります。ADXの条件により、実際に仕掛けるかどうかが決定されるわけです。

もちろん、基本システムとフィルターを明確に分けることはできない場合もあります。それでも、可能な限りそれらを分割させることで、それぞれの評価が可能となります。


では、実際に移動平均線クロスでシグナルを発生させてみましょう。

発生したシグナルは、A、B、C、D、EF、G、H、I、J、K、LM、N、Oの15回です。

なお、赤の字は勝ちトレード、黒字は負けトレードを示しています。8勝7敗ですね。

では、これにADXを利用したフィルターを適用させてみましょう。

その成績は、A、B、CF、G、HLMとなりました。

結果は、6勝2敗です。トレードは改善しました。

基本システムとフィルターを独立に考えられていて、基本システムで発生したシグナルをフィルターが間引いているという考え方です。
つまり、フィルターとは、不要なものを(この場合は負けトレード)間引く働きをする仕組みのことです。

※実際には、EAの作り方ではことようにならない場合もあります。ポジションを取っているときは、シグナルを発生させない場合には、このような「独立」に考えることはできない場合もあります。


さて、次に、基本システムとフィルターを一緒に最適化した場合の成績を見てみましょう。

発生したシグナルは、AC、Q、RFS、TU、N、Oとなりました。

おお!なんか成績がよくなっていますね。これはすばらしい!
でも、RとかTとか見たこと無いようなトレードが含まれているのですけど?

そう、これがすべてのパラメータを一緒に最適化することの問題点なのです。

何が起きているかというと、すべてのパラメータを一緒に最適化することで、基本システムとフィルターがお互いに影響しあってしまうことになります。

で、このことの最大の問題は、カーブフィッティング(オーバーフェィッティング)している可能性が大きいということです。
厄介なのは、一緒にパラメータを最適化すると、こっちの方が「成績」がよくなってしまうことがあるんですよね。

めんどくさいので全部一緒に最適化してしまえ!ってことの危険性をご理解いただけたでしょうか?

今回は(も?)、かなりわかりにくいお話となってしましました。
普段、何気なく行っているパラメータの決定ですが、私も気をつけたいと思います。


おまけ
ちなみに、管理人はトレーディングシステムの最適化をする場合には、以下のようにしています。

(1)フィルターを解除するか、フィルターが基本システムに影響しない値を設定する。
(2)基本システムのパラメータの最適化を実施、パラメータを決定
(3)基本システムのパラメータを固定し、フィルターのパラメータを最適化
(4)結果を評価

もちろん、フィルターを独立させて評価することも可能です。フィルターの独立に評価して、その結果をそのまま適用させる場合もあります。

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[ 2008/12/03 10:32 ] フィルターの検証 | TB(0) | CM(0)
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前総理は国会審議中も内職に忙しいようですが、管理人もEAのパラメータ最適化作業で忙しい毎日を過ごしております(ウソ!w)


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