短期投資技術研究所

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システムトレードは安全か?

昨日、知り合いからメールを受取りました。

内容は、
「○○証券主催のFXのセミナーに参加してきました。やっぱり裁量トレード゙よりシステムトレードだなって改めて思いました。」
というものでした。

セミナーの内容がどのようなものだったのかは知りませんが、文面からはシステムトレードであれば全てがうまくいくと本人が考えているような印象を受けました。

私は、「裁量取引で利益が上げられるなら、裁量がいい」と考えています。


私がシステムトレードを行う理由はいくつかありますが、

・自分の感情面での弱さを認識していること

ということがその一番の理由です。もちろん、以下のような別の理由もあります。

・24時間、複数の通貨ペアで売買可能なこと(したがって、年に数回の市場の行き過ぎも捉えられる)
・データ処理や解析が好きであること(仕事でもありますけどw)
・その他


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これは余談ですが、私自身はシステムトレード(自動売買)だけ行っているわけではありません。普段は裁量によるポジションをめったに持つことはありませんが、年に数回の「市場の行き過ぎ」の発生を狙った取引を行うための口座もあります。
私自身、システムトレードの制約や限界も感じています。ただ、自分にとっては最も有利な方法であろうということで、システムトレードを採用しています。
------

トレーディングシステム(MetaTraderではEAですね)を自分で構築するのは、プログラミングの未経験者の方にとっては敷居が高いかもしれません。
そんな時は、個別に作成を依頼するか、インターネット等で販売されている「FX商材」を購入することになるのでしょう。

インターネット上でもよく見かける「FX商材」の成績は本当にすばらしいと思います。もちろん、宣伝文を読んでの感想です。
しかし、もしこのような商品があれば、誰でも金持ちということになります。私も、自分でチマチマ解析などしません。しかし、実際はよくわかりません。機能しないトレーディングシステムの噂もよく聞きます。発売開始して、急に機能しなくなったのでしょうか?

これに関しては、このブログでも「最新理論の自動売買システムの販売決定!」という記事を書きましたが、私の「宣伝文」同様に、ちょっとどうかなあ?というような宣伝を行っているFX商材も少なからず見かけます。

このブログでは、(わかりにくいのは承知で)パラメータチューニングや各種テストを行う過程を少しだけ紹介させていただいています。
移動平均線クロスという単純な手法でさえ、パラメータを最適化しその評価を行うのには大変な気を使います。


FX商材はどうでしょうか?
その画面には、色とりどりのインジケーターが表示され、複雑な解析が行われているように見えます。単純なトレーディングシステムでは「商売」にならないのかもしれませんし、多くの解析を行うことで本当に「聖杯」となったのかもしれません。

しかし、この高額な商品を売るには、多くの場合、本来説明すべき事項が欠落しています。その代わりに、10万円が1000万円になったとか、パソコン初心者でも大儲けできました等の宣伝で溢れかえっています。

商品の仕様やアルゴリズムを明らかにすることはできないのでしょうが、パラメータの数くらいは説明しておくべきかと思います。
FX商材の購入前には、パラメータの数などを質問してもいいかもしれません。どんな答えが返ってくるのかわかりませんけど。

※一般に、パラメータの数を増やすことで、過去のデータに対して損益を大きくすることができます。よくいう「カーブフィッティング」とはこのことです。しかし、過去データに対する成績がよくても、今後も同様の成績を残すとは限りません。


トレーディングシステムに問題がある場合には、確実に資産が減少します。それは、残酷なほど機械的なものです。どのトレーディングシステムを採用するかで、天国に登れるか、地獄を見るかということになるのかもしれません。

システムトレーディングだから「有利」ということではなく、システムトレードを行う十分な準備をしたいところです。
そして、その助けとなるトレーディングシステムも、しっかりと選ぶことが必要なのでしょうね。


ということで、

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というような宣伝を見たら注意しましょう。(前回同様に冗談ですので、お売りできません。
ちなみに、これは管理人が作成したEAの成績です。でも、たぶん、カーブフィッティングしていると思いますよ。
パラメータのオーバーフィッティングを行うことで、あたかも良いシステムに思えてしまう例としてご紹介しました。


※トレーディングシステムの全てに問題があると主張しているものではありません。私自身もこの分野(投資関係)でデータの分析・評価をお手伝いをする場合もあります。

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[ 2008/12/01 09:51 ] 雑感 | TB(0) | CM(0)
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Author:短期投資技術研究所
前総理は国会審議中も内職に忙しいようですが、管理人もEAのパラメータ最適化作業で忙しい毎日を過ごしております(ウソ!w)


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