短期投資技術研究所

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移動平均線クロスにおけるストップ等の位置

2本の移動平均線の交差による売買手法の評価の前に、もう少しだけ確認しておきたいことがあります。
当ブログの記事として「価格変動に潜む大きな波と小さな波」を投稿しました。

結論を一言で言えば、「為替相場や株価の変動は、周期の異なる大小の複数の波でできており、投資家は自分の得意とする波の上下動を使ってトレードする必要がある」というものです。

このことは、長期投資家が数ヶ月から数年にわたる大きな波を利用している一方、スキャルピングを得意とするトレーダーは極めて短い周期の波を捕らえていることからも理解できると思います。



さて、この記事では、「2本の移動平均線の交差」(移動平均線クロス)という基本的なトレンドフォロー系の売買方法に限定して考えていきたいと思います。

まずは、この記事を書くきっかけをお話します。

移動平均線クロスを利用する際、どの足(期間)を対象にシステムを稼動させればいいのかを決めなければなりません。
管理人は、移動平均線クロスを利用するにあたり以下のようなことを漠然と信じていました。

(1)移動平均線クロス手法は、短い期間の足に適用させた場合には、頻繁に騙しが発生する。

(2)一方、短い期間の足に適用させる場合には、ストップの値を小さく(浅く)できるのではないか。


この管理人の推測が正しいのか、誤っているのかを調べてみましたので紹介します。
詳細に関しては、資料にしていますのでご興味があればどうぞ。
2本の移動平均線の交差による売買手法のストップ等の位置について


一方では、「価格変動に潜む大きな波と小さな波」を踏まえると、利益を上げられるトレードは、この「特定の波」を捕らえているのではないか、という疑問も生じてきます。

これは、使う足(期間)を短く設定しても、必ずしも「特定の波」を捕らえられるとは限りません。15分足と30分足の異なった足を使った場合にも、捕らえられる「特定の波」は同じかもしれないのです。
つまり、騙しの多い15分足よりも30分足を使った方が、損益が向上することを示唆しているのではないかと思うのです。

さて、前置きが長くなりました。(まだ、前置きか!)

もう結論をお見せしましょう。グラフそのものが結論になります。

しかし、ちょっと待っていただいてグラフの説明から。
fig1.jpg

グラフは、USDJPYについて、異なる足(5分足、15分足、30分足、1時間足、4時間足、日足)に対しての解析を行います。
確認したいのは、足の長さにより、ストップの値(これはリスクとも考えられます)の傾向を確認することです。もっとも重要なグラフとして3つのグラフの最上段にストップ(横軸)およびとトレイリングストップ(縦軸)と損益の関係図を示しました。
向かって左下のグラフは、移動平均線の算出期間を決定するために利用します。また、決定したパラメータの組み合わせの場所を印で示してあります。
右下のグラフは、もっとも適当なパラメータを利用したときの、損益グラフになります。損益の大きさだけでなく、グラフの形状でパラメータと手法の安定性を評価するのがよいでしょう。
詳しくはこちら→「バックテスト、フォワードテストの考え方とパラメータの最適化方法の具体例


では、結果を示します。

fig2.jpg

fig3.jpg

これらのグラフでわかることは、「日足を除く、5分足、15分足、30分足、1時間足、4時間足のそれぞれのストップの値は、大きく変わらない」ということです

ストップの値とは、1回のトレードにおけるリスクの量とも考えられますから、リスクが同じなら騙しの少ない長めの足を使った方が有利ということになると思います。
なお、騙しが多いかどうかの判断は、損益グラフ(右下のグラフ)で利益が安定して増加しているかどうかでも判断できます。数値ではなく、視覚的に確認できますから、ラクですよね。


今回、ご紹介したのは、移動平均線クロス手法に関してのものですので、他の手法では違った傾向もあるかもしれません。順張りと逆張りでは、その狙いも違ってきますから、別途、検証することが必要です。

しかしながら、この結論から言えることは、売買システムを適用させる足(期間)は漠然と決めるのではなく、リスクの度合い(この場合は、ストップの値)を勘案して決める必要があるということです。

決して、1時間足が好きだからという理由で決めてはいけません。そこには足の長さを選択する根拠があるのですから。


この記事が、皆様のトレードに少しでもお役に立てれば幸いです。
資料も是非、ご参照ください。

では、では。

次回からは、いよいよ具体的な手法の検証作業に取り掛かります。
ちょっとお時間をいただくことになりますけど。

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[ 2008/11/30 10:12 ] 評価のための豆知識 | TB(0) | CM(0)
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前総理は国会審議中も内職に忙しいようですが、管理人もEAのパラメータ最適化作業で忙しい毎日を過ごしております(ウソ!w)


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