短期投資技術研究所

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Automated Trading Championship 2008 (1)

Automated Trading Championship 2008をご存知でしょうか?

MetaTraderをプラットフォームとして利用し、自動売買プログラムの成績を競う世界大会です。
この手のコンテストでは大きなものだと思います。

ルールはいたって単純で、期間内に資金1万米ドルをいかに増やすかを競うものです。

今年度は10月に始まり12月末まで戦いは続きます。まあ、続くといっても、プログラムの変更は認められていませんので、何もすることはできないのですが...。

さて、突然このような記事を何故書いたかと申しますと、実は私もこの大会に参加しております。本当は、大会終了後にご紹介するつもりだったのですが、原点復帰できて嬉しくてご紹介させていただくことにしました。
ああ、いつもの自己満足か...しかも低レベル(笑)


まず、現時点の成績を紹介しておきます。

日本からの参加者の順位
http://championship.mql4.com/2008/users?k=Japan&x=0&y=0

全体の順位
http://championship.mql4.com/2008/users

日本からの参加者(日本人とは限りません)の「swordfish」が私(管理人)でございます。上の二人は遠いところで競っていて、もはや手の届かないところにいるのですが、現在、(日本からの参加者での)3位争いをしております。

しかし、世界の順位を見ていただければと思いますが、上位の方々はとんでもない成績をたたき出しています。
※是非、上位者の損益グラフをご覧ください。


今回の大会用に投入したEAは、あわてて参加を決めたこと、及び、締め切り直前まで開発していたEAが機能しなかったこと、からすでに利用しているEAを修正したものを使うことにしました。
ちなみに、先の記事で紹介したものです。

記事では「失敗作」と申しましたが、このEAは本来、日足か4時間足で機能するもので、大会の受付期限まで数時間しかないということで、強引に15分足で適用させました。

価格変動に潜む大きな波と小さな波」として記事にも書きましたが、これは誤った判断でした。
案の定、騙しにあい続けて、一時は70%近く口座残金を増やしましたものの、ドローダウンにより大きく資金を減らすことになりました。

15分足を利用した理由は、このチャンピオンシップのルールで一定以上の取引数が必要だったためです。結果的には、予想よりも3倍もの数をトレードしていますので、この心配は必要がなかっただろうと思っています。


大会の存在を知ったのも直前だったこともあり、とりあえず参加組みでしたが、以下の目標を立てていました。

第1目標 運がよければ(笑)、昨年の3位に相当する利益を上げる。
第2目標 大会終了後、損益はプラスで終える。
第3目標 大会中に失格にならない。

この目標がEAの仕様にどう関係するのかということですが、マネーマネジメント方法に関わってきます。売買のロット数は、上限はありますがほぼ任意に決定できます。EAが想定のP/Fを確保できるなら、昨年3位相当の利益を上げるようにロット数を決定しています。
また、口座資金が一定水準を下回ると、失格となりますので、口座代金が減り始めた時の投入ロット数も勘案しておく必要があります。
現在の目標は、損益プラスという小さな目標になりましたが、なんとかクリアできればと思っています。

極めて、個人的な日記になりましたが、お付き合いありがとうございました。


なお、この大会への参加は無料です。
資金は架空のものですので、EAの作成ができれば参加は可能です。

MetaTraderにご興味があれば、来年にでも参加してみませんか?


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[ 2008/11/29 09:24 ] 雑感 | TB(0) | CM(0)
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Author:短期投資技術研究所
前総理は国会審議中も内職に忙しいようですが、管理人もEAのパラメータ最適化作業で忙しい毎日を過ごしております(ウソ!w)


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