短期投資技術研究所

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【ATC2010】参加システム(EA)の記録(注:参考にならない記録)

既に終わったATC2010(Automated Trading Championship 2010)の(管理人用)まとめです。
大会開始後はEAのソースも見ることなく、さらには、ロジックさえ忘れちゃいそうな頭の弱った管理人(正月だし)ですが、バックテスト結果くらいは残しておきたいと思っての記事です。

バックテスト結果はこんな感じ(大きくなれ!と念じながらクリックすると拡大します。)
GAKKY_org.jpg
期間:2002.01.01-->2010.12.31(一部フォワードの結果を含む)
対象通貨:USD/JPY及びERUUSD

含み損の推移がわかりにくいので、別のグラフを
Gakky_eq.jpg
緑の線がEquityの推移(グラフ下はMargin Level)

今回のシステム(EA)では、マネーマネジメント機能は組み込みませんでした。ただし、組み込んだロジック毎で仕掛ける枚数に違いを持たせてはいます。
また、極力損切は行なわず、ポジションの追加等で「凌ぐ」場合もあります。というか、凌ぎます(笑)



MT5(MetaTrader5)では、「Balance Drawdown Maximal」と「Equity Drawdown Maximal」がバックテスト結果で表示されますが、上記のシステムでは、

Equity Drawdown Maximal:10 542.26 (17.38%)

ですので、EAを稼動させる時期次第では簡単に破産するシステムとも言えます。
まあ、ATC2010の大会期間が3ヶ月ですから、破産する可能性は低いだろうということで、ドローダウンを考慮しつつ仕掛け(ロット数)をぎりぎりまで上げたのが上記のシステムということになります。

リーマンショックあたりのお祭り状態を含んでいますが、利益は

10000 --> 264 374.56

ですから、9年間で資産は26倍ではあるものの、これでは大会の入賞ライン(利回り)には遠く及びません。大会での上位進出を意識すると、こういったシステムは馴染まないと考えています。
しかし、やってしまうのが管理人クオリティ

ちなみに今回のシステムは、組み込んだロジックの一部のみ稼動させました。また、対象通貨も6通貨ペア(だったかな?)でしたが、パラメータの最適化作業が間に合わずに、2通貨ペアのみとなっています。
前回大会(ATC2008)の時も「とりあえずあるもの」で参加でしたが、あれから2年も経っているのに、同じようなことをしている現状を考えると、来年の大会も大して期待は持てません。
とはいえ、次回は破産覚悟で攻めまっせ?(注意:普段はMです..._| ̄|●)


実際に使うとしたら、資金10000ドルならEquity Drawdown Maximalは3000ドル程度になるようにロット数を調整かな。
人の判断によりEAの運用をコントロールすれば、恐ろしいことにもならないような気が...ちょっと甘いか...。



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[ 2011/01/03 16:41 ] 夢のFX商材 | TB(-) | CM(-)
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前総理は国会審議中も内職に忙しいようですが、管理人もEAのパラメータ最適化作業で忙しい毎日を過ごしております(ウソ!w)


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