短期投資技術研究所

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価格変動に潜む大きな波と小さな波

価格変動に潜む大きな波と小さな波と題して記事を投稿します。
この記事は、もっともシンプルな手法でもある「移動平均線のクロス」に関しての評価の過程で、意識しておくべき内容として書かれるものです。
少し観念的でもあり、トレードを行う上では大して「足し」にもなりませんが...自己満足的記事として投稿したいと思います。


株式や為替相場の変動は、固有の周期をもついくつかの波で成り立っています。(図1)

wave_anal.jpg

※相場などの価格変動が、どんな周期を持つ波から構成されているのかを知ることで、トレードに活用できるんじゃないかなあ、なんて考えていますが、これはこれからの課題ということで。


大切なことは、為替相場の動き(波動)は、固有の周期をもついくつかの波から成り立っている、ということです。


そして、トレーダーがこのことを明確に意識しているかどうかに関わらず、それぞれのトレーダー(投資家)は自分が得意とする「波」に乗ってトレードしているということです。

例えば、長期投資家が数ヶ月から数年にわたる戦略を立てたり、数日間での取引で資金効率を最大化させたいスイングトレーダー、さらには、数秒から数分で仕掛けから決済まで完了させるスキャルピングがメインのトレーダーなどが該当します。

これらのトレーダー・投資家は、価格の変動を構成する周期の異なる大小のそれぞれの波に乗り、この波の上下動を利用してトレードで利益を上げていると考えることができます。


このあたりのことは、釈迦に説法となりますので、後は資料での説明とさせていただきます。


一応、結論的なものを書いておきます。このままではあまりにもボヤッとした話なので。
自分が、ある特定の波に乗っていることで、以下のような意識を明確に持つことができます。
ああ、こちらも釈迦に説法ですね。スミマセング


(1)自分が取引対象にしている「波」を知ることで、目標値(リミット)とストップを明確に設定できること。

(2)確率的に有利と思われるポイントでの仕掛けが可能となりそうなこと。

(3)自分のポジションが、すばやく手仕舞うべきか利を伸ばせる可能性があるかを判断できること。

(4)ストップを置かないトレードが如何に危険であるかを認識できること。

(5)トレンドに逆らったナンピンが如何に危険であるかを認識できること。



う?ん、結論もボヤッとしてますね。反省...

(以下、くだらない記事の投稿した言い訳)
で、何でこんなことを書いたかというと、今、「移動平均線クロス」手法の評価をしようとしているのですが、このとき利用するストップやリミットをどう設定するかを考えていたわけです。

短い足(15分足や30分足)を使ったときと、1時間足や4時間足を対象にしたときとでは、短い方がストップが小さくて済むような印象があります。しかし、結論を言ってしまうと、必ずしもそうではないとも言えちゃうんですよね。

30分足を利用した場合と、4時間足の場合とではストップの位置がそんなに違わないなんて、ちょっと不合理であるようにも思えるのですが、実際はそのようなことのようです。(評価中ですけど。)

このようなことが何故起き得るかということですが、トレードに使う足がどうであっても、利益が出るようなトレードは、いくつかの固有の周期の波に乗ったときと今のところは考えています。

まあ、まだ移動平均線クロスの評価中ではありますが、結論は、

15分足、30分足を使うのは、騙しがある分だけ無駄。騙しが少ない1時間足や4時間足を使いましょう

ってことになるかもしれません。
そうそう、日足はまた別の周期の波を捕まえているようです。(もちろん、評価中)


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[ 2008/11/28 19:00 ] 相場観察室 | TB(0) | CM(0)
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