短期投資技術研究所

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正規分布?ファットテイル? 価格の変動の分布を調べる(2)

そういえば、1ヶ月以上前にこんな記事を書いていました。

正規分布?ファットテイル? 価格の変動の分布を調べる

この記事を書いた時点においては、続編(というか本題)を書く気は満々だったのですが、その後、MT5(メタトレーダー5)などに関心が移ってしまって、今回ということになりました。
とはいえ、なんか調べたか?というとそういうわけでもないのですけど。


では、本題。

本題の前に追記(2010/07/14)
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今回用いたデータはFXDDのヒストリカルデータを用いていますが、該当通貨ペア(USDJPY)のデータに一部抜けがありました。プログラムの仕様上、データ抜けを考慮せずに結果に反映させてしまっていますので、これより以下の解析結果(グラフ)には一部不正なデータが含まれていることになります。ご承知おき頂きたく。
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こんなグラフを描いてみました。
対象はUSDJPY、解析対象期間は1999年から2010年の6月末です。一定の時間が経過した後に価格がどの程度変動したかを度数分布グラフとして描きます。
なお、価格の変動幅は、価格が上昇した場合には正となるようにしています。

では、24時間後との変動幅をグラフ化したものを見てもらいましょう。

Pricediff_24.jpg

横軸はUSDJPYの24時間後の価格の変動幅(価格差)、縦軸はその度数になります。度数の方は値そのものはあまり意味がないので、グラフの形状に着目してください。
なお、前回の記事で同じようなグラフがありますが、あちらは「リターン」(損益)をグラフ化したものです。こちらは価格の変動幅をダイレクトにグラフ化しました。変動率の方がよかったかな?

さて、上記のグラフですが、中央値(あるいは平均値も?)が若干0からずれているようですが、期待されるようなグラフではないでしょうか。

では、100時間後について価格の変動幅はどうなるでしょうか?

Pricediff_100.jpg

24時間の時と同じようにも見えますけど、どうでしょうか?
グラフのピークは変動幅(横軸)の0付近にあるようですが、グラフ(横軸)のすそのはマイナス側に大きくなっているように見えます。変動幅が-7(マイナス7)を超えるようなものも見受けられます。この場合、マイナスというのはUSDJPYが下落したことを示します。

では、200時間ではどうなるでしょうか?

Pricediff_200.jpg

このあたりになると、どう考えればいいのでしょうかねえ。

さらに、500時間では...

Pricediff_500.jpg

う?ん


これらのグラフを使いトレードにどのように活かせばいいのかは管理人にはわかりませんが、少なくとも価格の変動幅には極端な値を取ることがあり、また、(USDJPYの場合)それは価格の上昇よりも下落時に発生することはなんとなく言えるのかもしれません。
本来は統計云々なのでしょうけど、上記のグラフだけでも「通貨の特性」はある程度理解できそうですね。

MT5に対応できず、現実逃避のため記事をアップしました。
相変わらず、結論が無いけど。

そうそう、フィルターを作用させたときに、グラフの形状がどのように変わるかなどを調べると面白いかもしれませんね。トレード手法に依存せずフィルターの効果を数値化出来ちゃうかもしれませんし。

注意
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原データの検証をしていません。全てはまやかしかも..._| ̄|●
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[ 2010/07/13 13:09 ] 相場観察室 | TB(-) | CM(-)
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前総理は国会審議中も内職に忙しいようですが、管理人もEAのパラメータ最適化作業で忙しい毎日を過ごしております(ウソ!w)


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