短期投資技術研究所

このサイトでは、メタトレーダー(MT4)を利用したシステムトレード(自動売買取引)を中心に、為替(FX取引)から日経平均先物取引について検証・研究結果を紹介しています。ZuluTradeやシグナルプロバイダーに関する情報も。

スポンサーサイト

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。

[タグ未指定]
[ --/--/-- --:-- ] スポンサー広告 | TB(-) | CM(-)

【でも断念?】ニューラルネットワークの概念をEAに組み込む

MT5(メタトレーダー5)の利用宣言をしてからしばらく経ちますが、技術力の無い(+もの覚えも悪い+英語も苦手+ダイエット中)管理人の学習は順調に進むはずも無く、大きな問題のみならずちょっとしたことでも苦労ばかりしています。
先日はこんなことがありました。

MT5がボンってなる・・・

Strategy Testerで管理人の作成したEA(Expert Advisor)を選択しようとすると、MT5が落ちちゃいます。何も言わずに落ちる場合もあれば、OSからの通知を経て落ちる場合もあります。
有無を言わさずなので、触ってはいけない所にEAが触れてしまっているのでしょうけど。

この問題に対してはスッキリと解決したわけではないのですが、要因はヘッダーファイル(hogehoge.mqh)にありました。読み込んだヘッダーファイルが大きすぎた(行が多すぎた?)ようで、これを外出しせずにEA内部で記述することで動くようになりました。

さて、本題。

せっかくのMT5ですから少しは新しいこともやろうかと思い、ニューラルネットワークの仕組みを入れ込んでみようかと考えています。でもね、上述のようにいろいろ苦労があるので(笑)、とりあえずはMT4で調べてから移植という段取りにしました。

ニューラルネットワークといっても、将来の価格を予測してやるぞ!なんて大そうなことを考えているわけではなく、以前話題になった"Combo"のような「基幹システム+フィルター(Neural Network)」から構成されるシステムを考えています。
管理人も"Combo"を触ったことがあり、いろいろとバリエーションっも考えてみたことがあります。ある意味、「最適化のお化け」のようなものですが、最適化されたパラメータの賞味期限が短期的なものであっても効果があるのならそれはいいシステムではあると思います。

注意!
あ、ちなみに管理人はニューラルネットワークについても素人です。専門書?は1冊読んだだけ。理解できずに終了。

さて、今回のシステムは下記の特徴があります。

(1)過去の価格変動と現在の価格を比較する
(2)ニューラルネットワークのモデルは多層パーセプトロンとする
(3)学習はMT4の最適化機能を利用する(要するにインチキw)


ニューラルネットワークでは「学習の仕方(過程)」が肝だと思いますので、MT4の最適化機能を使って損益がよいものを選ぶようなことは言語道断のような気もしますが、まあ、管理人のやることなので許してください。

で、ちょっと作ってみたので、その結果を...

検証期間:2006/01/01--->20100627
通貨ペア:EURSUD
タイムフレーム:1時間足
売買:買いのみ(プログラム作成途中のため)

フィルター(ニューラルネットワーク)適用前
NNoff_TesterGraph.jpg

フィルター(ニューラルネットワーク)適用後
NNon_TesterGraph.jpg

少しは機能しているのかなあ、って感じです。
でも、先にも書きましたが「最適化のお化け」ですから、パラメータの数が尋常ではありません。何が起きているのかに留意する必要がありそうです。
ちなみに、最初の設計では一度に最適化するパラメータの数が多すぎて(これでも少ないと思っていた!)Strategy Testerがエラーを吐いて止まりました。

こんなの出来ました?的には面白いのですけど、実戦はどうかと。

う?ん、管理人の苦難は続きます..._| ̄|●



おまけ
ニューラスネットワークって何ってかたは、こちらが分かり易いかも。

「マッチ箱の脳」
マッチ箱で作るNN#1/2
マッチ箱で作るNN#2/2


【参考】バックテスト結果
フィルター(ニューラルネットワーク)適用前
Total net profit 3005.52
Gross profit 21882.61
Gross loss -18877.10
Profit factor 1.16
Expected payoff 5.34
Absolute drawdown 167.46
Maximal drawdown 1922.64 (14.10%)
Total trades 563
Long positions (won %) 563 (50.09%)


フィルター(ニューラルネットワーク)適用後
Total net profit 4378.78
Gross profit 18691.80
Gross loss -14313.02
Profit factor 1.31
Expected payoff 9.64
Absolute drawdown 178.31
Maximal drawdown 880.44 (6.25%)
Total trades 454
Long positions (won %) 454 (53.08%)





ZuluTradeは革新的なFXの自動売買システムです。あなたの口座をFXのスペシャリストに運用を任せませんか?パソコンも立ち上げる必要もありません。しかも、手数料はかからず、すべて無料です!
ZuluTrade - Autotrade the Forex Market like never before!


ChashBackForexで口座開設すると売買する度にキャッシュバックされます。
対象ブローカーは、Tadawul FX、Alpari、FXDD、FXCM、Avafxなど多数。ZuluTradeにも対応しています。

関連記事

[タグ未指定]
[ 2010/06/29 12:15 ] メモ/ねた帳 | TB(-) | CM(-)
無料の自動売買システム
日本人シグナルプロバイダー
ランキング

ZuluTrade
ZuluTradeは革新的なFXの自動売買システムです。あなたの口座をFXのスペシャリストに運用を任せませんか?パソコンも立ち上げる必要もありません。しかも、手数料はかからず、すべて無料です!
詳細はこちら
全記事表示リンク
プロフィール

短期投資技術研究所

Author:短期投資技術研究所
前総理は国会審議中も内職に忙しいようですが、管理人もEAのパラメータ最適化作業で忙しい毎日を過ごしております(ウソ!w)


こんなものも(笑)
mixi
最新記事
最新コメント
QRコード
QR
アクセス管理


上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。