短期投資技術研究所

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最適化のお化け:パーフェクトオーダー

いや、お化けじゃなくて、権化?
というわけで、久しぶりの手法紹介は「パーフェクトオーダー」です。
フィルターの効果を見るためにパーフェクトオーダーを触っていまして、そのついでの記事ですけど。

パーフェクトオーダーとは、こんな感じ。
ど?ん
perordch.jpg
↑クリックすると大きくなります。


移動平均線が何本か描かれているような...

そう、そうのとおりです。
算出期間の異なる複数の移動平均線がその算出期間の順番どおりに並ぶ状態をシグナルとして利用する手法です。
上図だと、白の楕円で示したあたりがシグナルが発生した状態になっているわけですけど。

さて、上図を見ると何となく機能しそうに感じますよね。
でもねえ、これは分かりやすいチャートを持ってきたわけですから、実際は結構お馬鹿シグナルを頻発してしまいます。移動平均線クロスがチャート上では機能しているように見えるアレと同じです。
それでも、管理人はこの手法が好きで、実際に運用させてもいます。

まあ、利用に当たっては、最適化のお化けみたいな手法ですから、オーバーフィットしてしまう可能性を意識してパラメータを最適化させる必要があります。
それと、先にも書いたようにかなりお馬鹿シグナルを発生させますので、運用中はストレスに耐えなければなりません。実際のところ、管理人も何度も利用を止めようかと思ったわけですけど...。
でも不思議に成績は悪くはない(笑)

これの意味は移動平均線クロス手法に対して算出期間の長い移動平均線でトレンドを判定させるようなイメージかな。シグナルを発生させるのと同時にフィルター機能を持つようなシステムとも言えなくもないですね。

ただ、この手法の難点ということになりますけど、シグナルの発生頻度がかなり少ないです。下に構築中のシステムの損益グラフを示しますが、1時間足でも約10年でこの程度です。もちろん、管理人のインチキロジックをフィルターとして利用していることもあるんですけど。

PerOrdTesterGraph.jpg
↑クリックすると大きくなります。


愛着があるんだよなあ。何故か(笑)
こんな手法もあるということで。




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[ 2010/05/16 23:15 ] 各種手法の評価 | TB(-) | CM(-)
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前総理は国会審議中も内職に忙しいようですが、管理人もEAのパラメータ最適化作業で忙しい毎日を過ごしております(ウソ!w)


こんなものも(笑)
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