短期投資技術研究所

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ああしておけば良かった・・・後悔先に立たず(相場の急変後の反省)

先週は相場に大きな動きがありました。オーバーシュートとも思えるような相場だったと思います。

さて、管理人には大した影響はありませんでした。
本当はこういった価格の変動があったときは「外貨預金」として特定通貨を買い漁りたかったのですが、爆睡していた管理人には知る由もありませんでした。

それでも、きちんと動いていたトレーディングシステムもあれば、やっちゃったシステムもあります。管理人のシステムの多くはトレンドフォロータイプのシステムなのでおいしい思いをしたはずなのですが、やっちゃったシステムも少なからずあります。
まあ、逆にポジションを持っていたお馬鹿さんEA(Expert Advisors)がいたわけです。あとは、底でショートとか..._| ̄|●
言い訳すると、トレンドフォローとは言いつつも、どの期間(スパン)を見るかでトレンドの方向の判断は違ってくるわけですから、暴落前に逆のポジションを持つなんてことも。

ただ、こういった年に何回も無いような動き(オーバーシュートのような動き)もあると、その動きに併せたシステムも運用しておきたいところです。
管理人の場合はこんな感じのEAを動かしていました。

panic.jpg


オーバーシュートのような極端な動きがあった時だけシグナルを発するシステムです。かなり簡単なシステムですが、パラメータの数値を極端にすることで、稼動させる条件が制限されます。

こういったシステムは、年に何回程度しか動かないシステムですので、巷でよく指摘されているバックテストにおいてトレード数が2000回以上ないと信頼できない」をクリアできるシステムではありません。
2000回云々と言う方には「怖くて使えないシステム」になろうかと思いますが、ずぼらな管理人は平気で使ってしまいます。
2000回を「真理」と考えているような人にとっては、年に数回しか動かないシステムなんて論外なのでしょうけど。

2000回ってなんなんでしょうね。

論点、ずれ過ぎ...._| ̄|●


反省点
急落を見たかったなあ。相場が急変したときはメール報知しようかなあ。

思いつき
実現したら、同報メールで飛ばしましょうか?



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[ 2010/05/09 10:47 ] メモ/ねた帳 | TB(-) | CM(-)
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前総理は国会審議中も内職に忙しいようですが、管理人もEAのパラメータ最適化作業で忙しい毎日を過ごしております(ウソ!w)


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