短期投資技術研究所

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高値掴みと底値売りの回避は可能か?

高値掴みと底値売りは、トレンドフォロータイプのEA(Expert Advisor)を中心に運用する管理人にはよくあることです_| ̄|●
何とかして回避できないかと考えるのですが、そう簡単ではありません。このブログでも度々書いていますが、そんなことができるなら、トレーディングシステムによる自動売買なんて必要は無いわけです。

だって、
安値圏だあ、とにかく買え!っと、これだけの判断になります(笑)

それでも、稼動させるEA群に逆張りシステムを組み込むとか、トレンドフォロー型であってもストップやリミット等の大きさを調整するなどの方法で対応しようとしています。

しかしながら、各EA毎にやはり高値掴み等は回避するロジックを組み込みたいと思うわけです。


今日、EAを触っていました。
フィボナッチを利用して「高値圏」や「安値圏」の判断をするという単純な戦略を考えてみました。以前も同じようなロジックを試したのですが(以前は、ピボットかな)、大した成果も無く止めにしたことがあります。
今回も特に新しい考えに基づいた訳ではないのですが、「高値圏」や「安値圏」で仕掛けを抑止すると結果はどうなるかというのを確認してみました。

結果は...あんまりよろしくないなあ。

フォボナッチを利用する上での難しいところは、どの程度の期間で高値と安値を指定するかということのように思うのですが、この「期間」をパラメータ化して調べてみてもよさげな値(解)は見つかりませんでした。


ある程度は予想していたわけですが、高値掴み等の抑止はドンチャンシステム等のレンジブレイク手法とは矛盾するとも考えられますので、不思議な結果ではないのかもしれません。


ちょっと余談ですが、(1)完全自動売買と(2)EAの停止と手仕舞いのみ人間が判断する、口座を比較したことがあります。
結果は、
(1)は利を伸ばす傾向がある一方、ドローダウンは(2)よりも大きかった
というものでした。現在流行っている「投資の心理学」的には当然の結果のようにも思えますが、人間の判断も常に間違っているわけではないとも思えます。



天井と底...管理人の無謀な挑戦はまだまだ続きます。





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[ 2010/01/31 21:06 ] 相場観察室 | TB(-) | CM(-)
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Author:短期投資技術研究所
前総理は国会審議中も内職に忙しいようですが、管理人もEAのパラメータ最適化作業で忙しい毎日を過ごしております(ウソ!w)


こんなものも(笑)
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