短期投資技術研究所

このサイトでは、メタトレーダー(MT4)を利用したシステムトレード(自動売買取引)を中心に、為替(FX取引)から日経平均先物取引について検証・研究結果を紹介しています。ZuluTradeやシグナルプロバイダーに関する情報も。

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MT4:売買をいつするのか?抑止するのか?

トレーディングシステムを組むとき、「いつトレードするのか?」ということを考えなければなりません。
例えば、スキャルピングEAのいくつかは値動きの少ないアジアタイムを対象にしているものがあります。一気に相場が動くことが少ないことから「コツコツ」利益を積み上げるシステムには都合のよい時間帯であることがいえるのでしょう。
逆に、大きな値動きを取りに行くトレーディングシステムの場合には、値動きがはっきりしない時間帯にトレードする必要もないということになります。

以下の損益グラフは管理人のEAのものですが、ある種の値動きのパターンに単純なフィルターとタイムフィルターを適用しただけのものです。特定時間帯にはトレードしない条件を入れただけなのですが、タイムフィルターを適用しない場合には全く機能しませんでした。

TesterGraph_TMFtest.jpg



もちろん、前述したように採用する手法によっても違いますし、適用する通貨ペアでも機能したり機能しなかったりします。このあたりは、以前にこのブログでも検証したアノマリーとの関連もあるのかもしれません。

特定の時間帯にトレードを抑止するのは、単に騙しの回避という意味があるのはもちろんですが、値動きが大きく動く時間帯にせっかくのシグナルを見送ることなくポジションを持つという意味でも重要です。
まあ、マルチポジションのシステムなら問題はないのでしょうけど。





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[ 2010/01/21 21:24 ] フィルターの検証 | TB(-) | CM(-)
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前総理は国会審議中も内職に忙しいようですが、管理人もEAのパラメータ最適化作業で忙しい毎日を過ごしております(ウソ!w)


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