短期投資技術研究所

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通貨ペアの相関強さの時間変化を見てみる

管理人がMT4(メタトレーダー)を触る前、通貨ペアの相関に凝った時期がありました。
まあ、凝ったといってもトレードに利用できたということはなく、いろいろ弄っているときに何となく使えるかもしれないなあ、と感じていたに留まっていましたが...。

さて、昔を思い出して、通貨ペアの相関の強さを示すインジケーターを作ってみました。
作ったといっても、相関係数を求める式をぶっこんだだけの単純なものです。

為替を取引している投資家なら「相関」という言葉は聞いたことがあるのではないでしょうか?


簡単な例を挙げましょう。例えば、こんな感じです。

・今日、円に対してドルが上昇した。円に対してユーロも上昇した。
・その前日も円に対してドルとユーロが上昇。
・前々日は、円に対してドルが下落、ユーロも下落した。


ん?
何か関係ありそうですね。円に対してドルとユーロが同じような動きをしています。
こういった関係を「相関がある」あるいは「正の相関がある」と表現します。


また、もし、ドルとユーロが円に対して逆の動き、一方が上昇すればもう一方が下降するするのであれば、「逆の相関がある」あるいは「負の相関がある」と言います。
なお、相関がなければ「相関がない」や「相関が弱い」と表現します。

※正とか負と付く理由は、この後をお読みになれば理解できると思います。


しかし、感覚的に相関がある・無しよりも、数字で表現できれば便利そうですね。
で、ここで登場するのが、「相関係数」というものです。

「相関係数」の求め方についてはこのブログでは割愛しますが、ネットで検索すると沢山ヒットしますのでそちらを見ていただきたく。

あまりなじみがない方なら、以下を覚えていただければいいのでしょうないでしょうか?

「相関係数」は相関の強さをあらわすもので、?1から+1までの値を取る。
相関係数が1に近ければ正の相関、?1に近ければ負の相関、0付近なら相関が弱い(無い)ということを示す。



さあて、ここからは本題。
アイカワラズ、マエオキガナガイ...

その前に、相関係数を算出するためには、一定の範囲のデータが必要になります。この場合のデータは過去の時系列データということになるわけですが、例えば100日(あるいは期間)分とか300日(期間)という感じです。
移動平均を求めるための「期間」と同じようなものです。


で、チャート上に相関を書かせると以下のようになります。

ど?ん
通貨ペアの相関関係
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上から、GBPJPY、CHFJPY、GBPCHFの順で下の2つの別窓が「相関係数の時間変化」(上図)と「GBPJPYとCHFJPYの鞘(価格差)」(下図)となります。足の期間(タイムフレーム)は1時間足です。
最後の価格差(鞘)はおまけみたいなものです。

「相関係数の時間変化」(上図)は、赤、ピンク、橙色、緑、青の順で相関係数の算出期間が長く(算出期間はそれぞれ 20,60,100,200,500)なっています。
※算出期間が短くすることで、敏感に反応します。これは移動平均と似ていますね。


よく、「A(という通貨ペア)とB(別の通貨ペア)は相関がある」という表現を見かけますが、相関も時期によって乱れが生じているということがお判りになると思います。要するに、算出期間を変えてみると相関がある時期とそうでない時期が存在するのがわかってくるわけです。

上図で用いた通貨ペア同士(GBPJPYとCHFJPY)は相関が強いのですが(長期間のデータを使って求めた青のラインは1に近い)、(上図以外の期間で)一時的ではなく相関が弱くなる時期があるのは面白いことだと思います。
単純なテクニカル(例えば移動平均等)では、ファンダメンタルを考慮しているとは言いがたいのですが、こういった通貨ペア同士の相関の強弱などは、ファンダメンタルを織り込んでいるようにも管理人には思えます。


久しぶりに「相関」というものを見てみた管理人ですが、オシレータ等のテクニカル指標だけでなく、こういった通貨の関係(多通貨の関係)にも着目したいと、今(だけ?)考えています。
少し時間ができたら、もう少し調べてみようかと。

以上、毎度ながら中途半端な記事でした。
読者の方でトレードに使えそうなアイディアなどありましたら、メッセージを頂きたく。
イツモタニンマカセダナア>カンリニン



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[ 2010/01/09 12:31 ] 相場観察室 | TB(-) | CM(-)
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