短期投資技術研究所

このサイトでは、メタトレーダー(MT4)を利用したシステムトレード(自動売買取引)を中心に、為替(FX取引)から日経平均先物取引について検証・研究結果を紹介しています。ZuluTradeやシグナルプロバイダーに関する情報も。

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MT4:乖離率をどのように使うか?オーバーシュート以外の利用

売買手法において乖離率については、このブログでも度々取り上げてきました。
相場の行きすぎ(オーバーシュート)の発生を乖離率を使って検知し、これをシグナルとしてトレードするのが一般的だと思います。
通貨ペアを適切に選択することで、乖離率だけを使ったトレードもそれなりに機能します。管理人もよく使います。

一方、乖離率を使ったトレードですが、その相場の状況により乖離率の意味するところに違いがあると考えられます。同じ1.5%という乖離率であったとしても下降相場と上昇相場ではその意味している状況は違ってくるわけです。

さて、こんなことを思いながら、EA(Expert Advisor)を組んでみました。従来の乖離率のみを利用した手法と、上記の相場状況を判断させる手法の複合型です。

損益グラフ
TesterGraph_kairicomp.gif

参考:成績
検証期間:約10年
通貨ペア:USDJPY
タイムフレーム:1時間足
Initial deposit 10000.00
Total net profit 7181.18
Gross profit 13452.37
Gross loss -6271.19
Profit factor 2.15
Expected payoff 36.27
Maximal drawdown 425.34 (3.63%)


相場の行き過ぎを乖離率で判断させるトレードでは、トレード数がかなり少なくなるという問題があります。こういった問題をいくらかは回避できているかもしれません。
それでも、トレード数は少ないかもしれませんね。まあ、相場が行き過ぎるなんてことは頻繁に起きるわけではありませんから、当然なのかもしれませんけど。



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[ 2009/10/10 22:17 ] 中途半端な検証集 | TB(-) | CM(-)
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Author:短期投資技術研究所
前総理は国会審議中も内職に忙しいようですが、管理人もEAのパラメータ最適化作業で忙しい毎日を過ごしております(ウソ!w)


こんなものも(笑)
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