短期投資技術研究所

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テクニカル調査室:スクイーズ(Squeeze)(2)

スクイーズ(Squeeze)の第2回です。

前回の記事:テクニカル調査室:スクイーズ(Squeeze)(1)
http://traderlab.blog8.fc2.com/blog-entry-202.html

前回の記事では、「スクイーズとは相場に突然発生する大きな変動を予見するテクニカル指標」というようなことを書きました。管理人の主張ではないのですが、前述した文献「フルタイムトレーダー完全マニュアル 」にはそういった指摘があります。
そのメカニズムも説明されていますので、興味がある方はお読みください。

さて、本題。
ヤットデスカ?

まず、スクイーズとは何か?ということですが、これはある時、突然発生するブレイクアウトの予兆を知るためのテクニカル指標と言えます。

前述の文献の著者であるジョン・カーターさんは、基本をデイトレーダーですがスイングポジションを取るとき、スクイーズも利用していると説明しています。スクイーズを使って突然始まるブレイクの前にポジションを持つということですね。
本書の中ではこのような説明がなされています。


”スクイーズは、ボラティリティが大幅に低下して市場の動きが止まったり、市場が次の大きな上昇や下落に備えてエネルギーを蓄えている期間を利用するものだ。”
出典:「フルタイムトレーダー完全マニュアル」(ジョン・F・カーター著、パンローリング)p343



つまり、スクイーズとは、ボラティリティ(価格の変動率)を計測するテクニカル指標ということになります。このボラティリティを計測する手段としてスクイーズを利用するわけですね。

では、どのようにボラティリティを計るのでしょうか?
スクイーズでは、ボリンジャーバンドとケルトナーチャネルというテクニカル指標を使います。

ボリンジャーバンドはもうおなじみですね。ケルトナーチャネルもバンドを利用したテクニナル指標ですが、ボリンジャーバンドとは違ったバンドを形成します。その違いは下図を見ていただければご理解いただけると思います。


図:ケルトナーチャネルの具体例
keltner.gif
↑クリックすると大きくなります。

ケルトナーチャネルの算出方法等は省略しますが、ボリンジャーバンドと大きく違う点があります。
わかります?

大きく違う点は、ボリンジャーバンドが相場の変動でバンド幅が大きく変わるのに対し、ケルトナーチャネルはバンド幅があまりかわりません。実はケルトナーチャネルもボラティリティを勘案してはいるのですが、ボリンジャーバンドほど変化はありません。

で、スクイーズに話を戻しますが、スクイーズはこの2種類のテクニカル指標を利用して求められます。
考え方は単純で、ボリンジャーバンドがケルトナーチャネルの内側にあるか、外側にあるかを判断するものがスクイーズの定義になります。

つまり、ボリンジャーバンドの幅が狭まってケルトナーチャネルの内側に入っている状況は、相場がブレイクする前のエネルギーをためている状態を示唆しており、これをテクニカル指標として利用しているのがスクイーズということになります。

もちろん、「ブレイクアウトの前にはエネルギーが蓄積される傾向にある」というのは仮定であり、どのような時間軸(タイムフレーム)で発生するか等の検証は忘れてはいけません。


では、スクイーズのチャートをご紹介しておきましょう。
ヨウヤクデスカ?

squeezesample.gif
↑クリックすると大きくなります。

上図は、ドル円の日足にスクイーズを適用させたチャートです。
ボリンジャーバンドとケルトナーチャネルも参考として表示させています。(それぞれ独立のインジケータを利用しているため、結果に誤差があります。あくまで参考です。)

チャートの下にあるのがスクイーズです。でも、オシレーターのように見えますが、上下に動いているのがはモーメンタムです。
スクイーズは、0ライン上にプロットされている水色またはピンクのドットです。地味ですが。

あくまでも、ボリンジャーバンドがケルトナーチャネルの内側にあるか、外側にあるかを知るためのものがスクイーズであり、相場の方向性までは示していません。このため、モーメンタムを一緒に使うことで相場の方向性を判断するのが一般的なようです。今回利用したインジケータもこのような作りになっています。

bbsqueeze.mq4の入手先
http://codebase.mql4.com/ru/1206

上図の例では、ボラティリティが小さくなったとき(水色の四角と円で囲んだ部分)にスクイーズ(0ライン上のドット)が水色からピンクに変化していることがお判りになるはずです。そして、相場は一気に下落していきました。

いかがでしたか?スクイーズの威力(笑)
もちろん、典型的な例を示したものであり、常にこういった状況を判別できるとは限りません。

この辺で説明を終わりますが、このテクニカル指標をシステムに組み込むのは難しそうです。管理人はうまくいきませんでした。諦めてはいませんけど...。

穏やかに相場が上昇(あるいは下落)するような場合は、ボラティリティが小さいと判断されます。このような状況だと苦戦するのではと思っています。


様々参考となる考え方でもありますので、今回ご紹介させていただきました。



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[ 2009/10/08 10:46 ] テクニカル調査室 | TB(-) | CM(-)
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前総理は国会審議中も内職に忙しいようですが、管理人もEAのパラメータ最適化作業で忙しい毎日を過ごしております(ウソ!w)


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