短期投資技術研究所

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ブレイクアウト手法を見てみる

このブログでも過去に触れたブレイクアウト手法についてちょっとだけ。

過去の記事:ドンチャンシステム
http://traderlab.blog8.fc2.com/blog-entry-66.html


ブレイクアウト手法は単純ながらも相場によっては強力な売買手法の一つです。ここしばらく続いたドル円やポン円などの下降相場でも大きな利益を上げられたであろう手法です。

今回は、ブレイクアウト手法で管理人が重要と考える「期間」について紹介したいと思います。

まず、「期間」の説明をしましょう。
ここでいう「期間」とは、基準となる高値あるいは安値を求めるための期間という意味で用います。
ブレイクアウト手法では、ある「期間」の高値を超えたら買い、ある「期間」の安値を下回ったら売ります。
例えば、有名なドンチャンシステムでは「過去40日の高値を越えたら買い」というような戦略を取っています。

この期間ですが、どの程度を値を取ればいいのでしょうか?
実はこれが難しい問題です。最適な値を知るには過去データを利用して検証することが必要になると思います。決して、どこかの参考書に書いてあるとか、セミナーで教えてもらったとかで安易に決めないでください。この値(パラメータ)をいくらにするかは過去データを用いて検証するしかないことを理解していただきたいと思います。


さて、今回の検証ですが、ごく簡単なものです。

ルールは以下のとおり。

(1)直近M期間の高値を上回ったら次の足の始値で買う(売りはその逆)
(2)ストップは、直近N期間の最安値に置く。(売りのストップはN期間の最高値に置く。)
(3)トレイリングストップを利用する。


このような売買を行います。


さて、その結果は...

ど?ん
break_soneki.gif

横軸がM期間、縦軸がN期間です。緑の部分が損益がプラスで色が濃いほど大きな利益が上がったことを示しています。また、白の部分は利益が小さいか損失を被ったことを示しています。

この結果ですが、どう思われます?
利益が得られるMの値が限定されていることがわかります。ある値の範囲よりも小さくても、大きくてもダメなわけです。この値(パラメータ)が重要かということがご理解たいだけたでしょうか?
闇雲に期間を設定することが如何に危険なことかと。

さて、この領域の損益グラフを見てみましょう。

break_soneki_t.gif

フィルターなど適用していませんから「生」の状態ですが、まあまあのように思えますね。
そうそう、上記はある通貨ペアの1時間足のものです。


参考データ
Total net profit 4367.33
Profit factor 1.12
Expected payoff 10.57
Maximal drawdown 2660.76 (24.73%)
Total trades 413


たぶん、もう1回続きます。
訂正:たぶん続きはありません。


おまけ:こんなサイトが立ち上がりました。
メタトレーダー総合サポートサイト:めた☆さぽ




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[ 2009/09/29 22:22 ] 中途半端な検証集 | TB(-) | CM(-)
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前総理は国会審議中も内職に忙しいようですが、管理人もEAのパラメータ最適化作業で忙しい毎日を過ごしております(ウソ!w)


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