短期投資技術研究所

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マーケットの魔術師(システムトレーダー編):トレーディングシステムの限界への対処

管理人の座右の書「マーケットの魔術師 システムトレーダー編」で、トレーダーであるウェイン・グリフィスさんは以下のように言っています。


グリフィス
 トレードプログラムの基本部分として、自分のシステムとシステム知識を使うつもりです。でも、それだけでなく、システムに反して私自身の知識を差し挟むこともしてみたいと思います。そういうアプローチのほうが単純なシステムトレードよりもうまくいくと期待できますし、単純な直感トレードよりもチャンスが多くなると思います。

聞き手
 あなたはメカニカルアプローチですばらしい成績を上げています。それなのに、数量化がひどく難しいことにどうして挑戦しようとするのですか?

グリフィス
 システム開発者ならだれでも、システムで対処しきれない状況のあることを認めるでしょう。私には、どんなときに自分のシステムが順調にいっているか、どんなときにそうでないかがわかります。だから、プログラムされていないことを補わずに、じっと手をこまねいているという法はないでしょう。
 システムトレードでは、悪い結果が見え見えのトレードでも我慢していなければなりません。(両方のアプローチを使っていれば)それを避けることができます。もちろん、間違いだと考えて避けたものが本当は正しかった、ということも時にはあるでしょうが。


出典:「マーケットの魔術師 システムトレーダー編」(p129)


システムトレードの教科書的な本だと、「システムトレードでは必ずシステムに従う必要がある」ということが書かれているわけですが、上記は必ずしもそうではないという考えですね。
このあたりは確かに難しいことなのですが、システムを単体、例えば一つのEA(Expert Advisor)とするなら明らかに限界があるわけです。
もちろん、技術力がある構築者のトレーディングシステムであれば、「いつでも利益が上げられるトレーディングシステム」の構築が可能ではあるのかもしれませんが、なかなか難しいと思います。

管理人もそうですが、一つのシステムではなく複数のシステムを稼動させることで、リスクをヘッジするような戦略をとることになりますが、それでも「良い時と悪い時」があります。

さらに一歩進めると、相場状況を何かしらの判断により、稼動させるシステムを選び出すような戦略もあるように思われます。(管理人はこのあたりのことをシステムに取り入れたいのですが、うまくいっていません。)

グリフィスさんが考えているものは、(単体としての)システムの限界を理解(把握)し、人間の判断を積極的に加えるようなことだと思いますが、こういった考えを取り入れることでシステムの不足している部分を補うのに役立つのではと管理人も考えます。


先に「教科書的」と書きましたが、投資の世界においては「学問」とは違い、利益を上げたものが勝者となります。また、怪しげな話が「正しいこと」と思われているようなこともあるかもしれません。
「教科書的な教え」に逆らうようなことも積極的に試してみるという姿勢が、このシステムトレードの構築においても必要なのかもしれませんね。


ほとんど独り言..._| ̄|●


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[ 2009/09/21 19:26 ] おすすめ書籍拾い読み | TB(-) | CM(-)
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前総理は国会審議中も内職に忙しいようですが、管理人もEAのパラメータ最適化作業で忙しい毎日を過ごしております(ウソ!w)


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