短期投資技術研究所

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MT4:スキャルピングEAの試作(挫折編おまけ:時刻フィルター)

前回の記事では、スキャルピングEA(EA:Expert Advisor)について紹介しました。

前回の記事:MT4:スキャルピングEAの試作...そして挫折へ(たぶんw)
http://traderlab.blog8.fc2.com/blog-entry-192.html

スキャルピングEAのいくつか(多く?)は、時刻フィルターを採用しているようです。
今回紹介した管理人のEAについてもコツコツドカンシステムですので、リミットを浅く、ストップを深めに設定したものです。このEAでは、相場が大きく動く必要が無く、むしろ小さく上下してくれた方が都合がよいと考えています。

そう考えた場合、時刻を限定してトレードした方が成績はよくなるのでは?と予想できます。
ということで、前回紹介のシステムに時刻フィルターを加えて、トレード時刻と損益の関係を見てみたいと思います。
補足)この場合の時刻フィルターとは、時刻を限定させトレードする仕組みをいいます。

で、その結果は...

ど?ん
TimeFilter_scalping.gif
※解析はMT4(メタトレーダー4)を利用

横軸はトレードを開始する時刻(日本時間)、縦軸はトレード時間(単位:時間)です。
緑の部分は損益がプラスの領域であり、色が濃いほど利益が大きく、白い部分は利益がほとんど無いか損失となっている領域です。

例えば、横軸が3、縦軸が10の場合は、3時から13時(3時+10時間)までトレードした(ポジションを持った)ことを意味し、その損益は緑の色の濃さで知ることができます。


結果は見たとおりなのですが、色の濃い部分と白い部分が顕著に出ていますので、上記のようなスキャルピングを行う場合には、時刻を限定してトレードすべきということを示唆していると言っていいでしょうね。
特に、白の部分(色の薄い部分)でトレードしてもいいことはありません。相場状況を判断しながらの裁量トレード(スキャルピング)は別ですが、メカニカルにトレードする場合には上記のような検証を行うべきだとも思います。

続編が無いと言いながら...スキャルピングというよりも時刻フィルターのご紹介でした。


注意:EAのロジックやパラメータのの設定等によって上記の結果は変わり得ます。あくまでも検証の一例として提示させていただいたものですので、利用なさらないようにしてください。

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[ 2009/09/10 21:39 ] 中途半端な検証集 | TB(-) | CM(-)
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前総理は国会審議中も内職に忙しいようですが、管理人もEAのパラメータ最適化作業で忙しい毎日を過ごしております(ウソ!w)


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