短期投資技術研究所

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MT4:スキャルピングEAの試作...そして挫折へ(たぶんw)

現在、スキャルピングEAを試作しています。
以前も試したことはあるのですが、管理人には難しいということや市販のシステムを利用していたこともあって、真剣に構築しようという気にはなれませんでした。
スキャルピングEAは、利用するヒストリカルデータやブローカー依存の問題等もありますし。
メンドクセー

ともあれ、暇つぶしということではないのですが、(管理人にとって)新しいフィルターを試してみたかったので、以前作成したスキャルピングEAを改造してみました。


管理人が感じるスキャルピングEAの問題点として以下があります。

バックテスト期間が短い

市販のシステムのバックテスト期間を見るとかなり短い場合があります。
1年とか2年ですね。あるいは数ヶ月という場合もあったりします。
トレーディングシステムの構築では、データの不足が最大の問題のはずなのですが、どうしてバックテスト期間を短くするのでしょうか?よくわからん

バックテスト期間が短くとも実際に機能すればいいのですが、期間が短いとバイアスがかかっているような場合がありますから、やはり可能なだけ長い期間でのバックテストが必要ではと思います。

余談ですが、トレード数が一定数以上だと「信頼できる」なんてこともよく聞きますが、本当なのでしょかねえ。だって、特定の相場状況下で機能しているに過ぎないと思うのですが...。


さて、前置きが長くなりましたが、以下の方針を踏まえてトレーディングシステム(EA:Expert Advisor)を構築することにしました。

(1)新しいフィルターの有効性を試す
(2)バックテスト期間を長くとる(約10年とする)
(3)リミットはできるだけ大きくする

なお、今回のシステムは、マルチンゲール法等のナンピンシステムではありません。シグナルが発生したらリミットとストップを設定して注文を投げるだけのお馬鹿システムです。ただ、ナンピンはしませんが、設定する最大ロット数を上限に複数のポジションを持ちます。

で、現段階の成績ですが...

損益グラフ(シングルポジションの場合)
ScalEA_test.gif



参考:バックテスト成績
期間:1999/01/01-->2009/08/28
通貨ペア:ERUUSD
タイムフレーム:30分
Initial deposit 10000.00
Total net profit 10519.42
Gross profit 18069.67
Gross loss -7550.25
Profit factor 2.39
Expected payoff 3.41
Absolute drawdown 69.11
Maximal drawdown 412.31 (3.75%)
Total trades 3081


対象とした通貨ペアはERUUSDです。バックテスト期間は約10年、タイムフレームは30分としています。
トレード数は約3000回ですから、1日あたり平均して1から2回のトレードということでしょうか。


苦戦している期間もありますが、まあまあかなあ。
でもですね、このシステムってパラメータだらけで、パラメータの評価が難しいんですよねえ。
デモ口座で動かしてみて、どういった動きをするのか見る必要は当然あります。
まあ、コツコツドカンシステムは管理人は好みませんので、デモ口座で一定期間成績がよくても実践投入するかどうかは微妙ですけど。たぶん、カーブフィットだし(笑)

あと、マルチポジションの場合は以下の損益グラフが得られました。

損益グラフ(マルチポジションの場合:最大ポジション数:5)
ScalEA_test_Multi.gif


トレード数は13231回です。当然、利益も大きくなりますが、ドローダウンも大きなものになります。

Total net profit 39033.32
Gross profit 77303.61
Gross loss -38270.29
Profit factor 2.02
Expected payoff 2.95
Maximal drawdown 1867.95 (13.26%)
Total trades 13231


Expected payoffをもう少し大きくしたかったのですが、管理人には難しいようです。
このEAが機能するのは「高勝率」が維持されることが前提なので、未来の相場状況にこのEAが対応できず勝率が下がると悲惨なことになりそうだなあ。

今回も完成することはないと思いますので、続編はない予定です。
ブログの読者の方には管理人の技術力の無さはバレバレだと思いますけど..._| ̄|●


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[ 2009/09/01 12:05 ] 中途半端な検証集 | TB(-) | CM(-)
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Author:短期投資技術研究所
前総理は国会審議中も内職に忙しいようですが、管理人もEAのパラメータ最適化作業で忙しい毎日を過ごしております(ウソ!w)


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