短期投資技術研究所

このサイトでは、メタトレーダー(MT4)を利用したシステムトレード(自動売買取引)を中心に、為替(FX取引)から日経平均先物取引について検証・研究結果を紹介しています。ZuluTradeやシグナルプロバイダーに関する情報も。

スポンサーサイト

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。

[タグ未指定]
[ --/--/-- --:-- ] スポンサー広告 | TB(-) | CM(-)

MT4:ボリンジャーバンドを使った順張り戦略

ボリンジャーバンド(Bollinger Bands)を利用したトレンドフォロー型トレードの紹介です。
ボリンジャーバンドについての説明は他のサイトやテクニカルの教科書(例えば「マーケットのテクニカル秘録」)などを参考にしていただきたいと思います。

bollingerbands_example.gif
ボリンジャーバンド(3本のラインで構成される。)


単独で機能する数少ないテクニカル指標のひとつがボリンジャーバンド」であると管理人は考えています。

通常、テクニカルを使ったトレードは他のテクニカル指標と組合わせて利用することが多いのですが、ボリンジャーバンドは単独で利用しても比較的よい成績が得られる場合が多いと思います。この理由は...えっと、ボリンジャーバンドのラインの形状を見て考えてください。

そうそう、通貨ペアの選択が重要です。それとパラメータをきちんと決める必要は当然あります。

でも、これは順張り(トレンドフォロー型売買)として使う場合ですよ。逆に言えば、逆張りで使う場合には、相場が行き過ぎた状況であることを確認することが必要です。

では、解析結果です。
その前に、売買ルールは次のとおり。

(1)終値がボリンジャーバンドのUPPERラインを上方にブレイクしたら次の足の始値で買いを準備
(2)終値がボリンジャーバンドのLOWERラインを下方にブレイクしたら次の足の始値で売りを準備
(3)トレンド系のフィルターにお伺いを立て、条件が合致すれば仕掛ける。

※管理人のイサマロジックを利用しています。

で、結果は...

TesterGraph_BollingerBands.gif
適用通貨ペア:GBPJPY
解析対象期間:1999/09/01?2009/08/27


トレンドフォローの戦略なので損益が停滞している時期もありますが、そこそこ機能しているように管理人には思えます。(成績の詳細は下記の参考をご覧ください。)


そうそう、一言だけ。
「通貨ペアの選択」が重要です。ボリンジャーバンドに限った話ではありませんが、特にトレンドフォロー型の売買戦略においては、トレンドが出やすい通貨ペアを選択することが必要です。
対象にできなさそうな通貨ペアはさっさと切り捨てることも必要かと。
以上、余談でした。


参考:バックテスト結果
バックテスト期間:19990901-->20090827
通貨ペア:GBPJPY
タイムフレーム:1時間足
Initial deposit 10000.00
Total net profit 12633.72
Gross profit 25360.00
Gross loss -12726.29
Profit factor 1.99
Expected payoff 66.15
Absolute drawdown 186.80
Maximal drawdown 1225.39 (10.02%)
Relative drawdown 10.32% (1128.66)
Total trades 191
Short positions (won %) 105 (56.19%)
Long positions (won %) 86 (66.28%)
Profit trades (% of total) 116 (60.73%)
Loss trades (% of total) 75 (39.27%)

関連記事

[タグ未指定]
[ 2009/08/27 12:36 ] 中途半端な検証集 | TB(-) | CM(-)
無料の自動売買システム
日本人シグナルプロバイダー
ランキング

ZuluTrade
ZuluTradeは革新的なFXの自動売買システムです。あなたの口座をFXのスペシャリストに運用を任せませんか?パソコンも立ち上げる必要もありません。しかも、手数料はかからず、すべて無料です!
詳細はこちら
全記事表示リンク
プロフィール

短期投資技術研究所

Author:短期投資技術研究所
前総理は国会審議中も内職に忙しいようですが、管理人もEAのパラメータ最適化作業で忙しい毎日を過ごしております(ウソ!w)


こんなものも(笑)
mixi
最新記事
最新コメント
QRコード
QR
アクセス管理


上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。