短期投資技術研究所

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ADXフィルター

先日、移動平均線クロスに関して記事を書きました。記事はこちら
その続きなのですが、移動平均線クロス手法に対してどのようなフィルターが有効なのか考えていました。
※USDJPYの1時間足(9年分)で検証
注)この記事は、このブログ管理者のメモ(独り言)です。そのつもりでお読みください。


?移動平均線クロス+チャネルブレイク

MACDシグナルに対し、フィルターとしてチャネルブレイクを利用するとまあまあ機能するようです。というわけで試しに、移動平均線クロスに対しても使えるかなと思って調べてみたのですが、まったく駄目でした。底で売って、高値で買いの連続です。
※使う足も1時間足に限定してますし、この検証だけれは不十分ではあります。
ただ、MACDは、移動平均の遅延の問題を回避するためのものですから、機能するのかもしれません。
遅延指標(移動平均)+遅延指標(チャネルブレイク) では、駄目かもしれませんね。


さて、本題。

?移動平均線クロス+ADXフィルター

ADXは「トレンドの強さ」を表す指標ですが、移動平均線に対して機能するかを検証。

フィルタの有無         損益   P/F   Trade数  MaxDD(%)  勝率 
(1)無し           +5799   1.75   268   831(6.3%)   48.1%
(2)ADX(24)増加     +3765   1.9    148   763(6.7%)   50.7%
(3)ADXレベル(値)   -  

(2)のフィルターの定性的な説明としては、ADXが増加する場合のみ、取引を行うフィルターです。これは、トレンドが継続していることをADXを使って確認していると考えればいいでしょう。

(3)は、ADXが一定値以上(レベル以上)の場合に取引を行うものです。これは、よくテクニカルの教科書にも出ている一般的な方法です。

結論としては、(2)はそこそこ使える可能性がありそうですね。もちろん、他の通貨ペアや期間(足)で検証する必要はあります。

問題は、(3)の扱いです。ADXのレベルをフィルターとして使うには、ADXを算出するための期間と、ADXのレベルの2つのパラメータが必要になります。((2)の場合は、算出期間だけです。)
数字的には、トレードが改善するようにも思えるのですが、損益に限ってみるとADXの算出期間が短く、ADXのレベルが低いほどいい傾向です。つまり、フィルターが役立たずともいえます。
さらに、P/F等で考えてみると改善するようにも思えるのですが、2つのパラメータの組合せでどうにでもなってしまいそうな気もします。つまり、パラメータを2つにすることで、オーバーフィッティング(カーブフィッティング)してしまう可能性もでてくるかもです。(極端な話、1勝0敗という結果もありました。)

(3)は当然機能しているものだとして、すでに組み込んだEAをいくつか作成していますが、使うのやめようかなと思いはじめました。ヤレヤレ.....


このあたりのことは、きちんと整理してご紹介しようかなと思います。
「移動平均線クロス+フィルター」手法の有効性も確認したいし...。

※(3)の結果は、どれを選んでいいのか判断がつかなかったので「?」と表記しています。


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[ 2008/11/25 09:25 ] メモ/ねた帳 | TB(0) | CM(0)
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