短期投資技術研究所

このサイトでは、メタトレーダー(MT4)を利用したシステムトレード(自動売買取引)を中心に、為替(FX取引)から日経平均先物取引について検証・研究結果を紹介しています。ZuluTradeやシグナルプロバイダーに関する情報も。

スポンサーサイト

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。

[タグ未指定]
[ --/--/-- --:-- ] スポンサー広告 | TB(-) | CM(-)

ZuluTrade:最大ドローダウン(MDD)の算出

ZuluTradeの最大ドローダウンの算出方法はよくわからないのですが、シグナル利用者側の立場に立った変更が最近行われたようです。

最近までZuluTradeでは、最大ドローダウンが0(ゼロ)であるとか-1(マイナス1)等のシグナルプロバイダーが多く存在していました。なぜ、0や-1になるのかシグナルプロバイダー側の管理人も理解できていませんでした。

また、ドローダウンと関係しますが、その計算方法よりも厄介だったのが含み損の取り扱いです。
ZuluTradeの場合、最大ドローダウンは有効証拠金の額面ではなく、口座残高に対して計算されていたように思われます。(それでもワケワカランのですが...。)
実際の資金を運用している場合には「損切り」が必要なのは言うまでもないのですが、ZuluTradeの場合にはシグナルプロバイダーは必ずしも「損切り」が必要ありません。

よって、シグナルプロバイダーの一定数以上は、損切りを極力行わないで成績をよく見せる傾向にありました。
そんなわけで、異常に勝率の高い、あるいは損益グラフが(一直線に)右肩上がりのシグナルが珍しくないような状況を生んでいたわけです。


で、最近の変更とは何か?

多くの方が気がついていると思いますが、シグナルプロバイダーのランキング(パフォーマンス)を見ると、上位成績者であっても一定以上の最大ドローダウンを記録しているようになっています。(下図)
これは、シグナルプロバイダーが突然大きなドローダウンを記録したわけではなく、最大ドローダウンの算出方法が変わったためと思われます。
ただ、口座残高を基準とした場合には、前述した「含み損(損切しない)」の問題がありますから、口座残高だけではなく含み損を考慮したものであると推測しています。



Trade History_1249116492458


ZuluTradeのランキングの基準は相変わらずコロコロ変わっているようですが、最大ドローダウンの算出方法の変更は利用者にとってもある程度評価できるものであると思います。


でも、本来は、こういった基本的な数値の算出基準は明確であると必要があるとは思いますけど。
ZuluTrade側も様々考えているのでしょうけど、わかりにくさは健在です。



ZuluTrade - Autotrade the Forex Market like never before!

関連記事

[タグ未指定]
[ 2009/08/01 18:56 ] ZuluTrade | TB(-) | CM(6)
シグナルプロバイダ名は公開していますか
はじめまして
zulutradeの記事はおもしろく拝見しています。
管理人さんのシグナルプロバイダ名は公開されていますでしょうか?
もし、よければ教えていただきたく思います
[ 2009/08/02 20:14 ] [ 編集 ]
Re: シグナルプロバイダ名は公開していますか
ケンさん、はじめまして。

> 管理人さんのシグナルプロバイダ名は公開されていますでしょうか?
> もし、よければ教えていただきたく思います

選んではいけないトレーダーのリストへの登録のためでしょうか?(笑)
シグナルプロバーダー名は内緒ということにしています。申し訳ありません。
というか、恥ずかしい成績なのでお教えできないのです..._| ̄|●

[ 2009/08/02 21:31 ] [ 編集 ]
そうなんですか^^
100名以上のユーザを抱えているというお話なので楽しみにしていたのですが・・・
撃沈してしまいましたか?
私と同じです
またあそびにきますね
[ 2009/08/02 23:20 ] [ 編集 ]
どもども~

あはは。そういうことで(笑)
[ 2009/08/02 23:38 ] [ 編集 ]
Zuluで優秀なシグナルプロバイダは見つかりませんね。シグナルプロバイダにポジション数、ストップロスの規制ルールをしてほしいですよね。Zuluはあまりユーザーのことを考えてない会社ですね。
この点、トレードメッセンジャーはどんどルールなどが改善されていてユーザーのことをよく考えてると思います。
[ 2009/08/03 14:49 ] [ 編集 ]
ども~
piroさん、こんにちは。

ZuluTradeなのかトレードメッセンジャーなのかは好みなのでしょうね。
[ 2009/08/03 19:58 ] [ 編集 ]
コメントの投稿












管理者にだけ表示を許可する
無料の自動売買システム
日本人シグナルプロバイダー
ランキング

ZuluTrade
ZuluTradeは革新的なFXの自動売買システムです。あなたの口座をFXのスペシャリストに運用を任せませんか?パソコンも立ち上げる必要もありません。しかも、手数料はかからず、すべて無料です!
詳細はこちら
全記事表示リンク
プロフィール

短期投資技術研究所

Author:短期投資技術研究所
前総理は国会審議中も内職に忙しいようですが、管理人もEAのパラメータ最適化作業で忙しい毎日を過ごしております(ウソ!w)


こんなものも(笑)
mixi
最新記事
最新コメント
QRコード
QR
アクセス管理


上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。