短期投資技術研究所

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システムトレードの高度化:オシレーター等の継続時間分析

以前も紹介した「魔術師たちのトレーディングモデル」のトム・デマークさんの分担部分に、「継続時間分析と乖離分析の重要性」という項目があります。

継続時間分析に関する記述を抜き出してみましょう。

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マーケットがいつそのトレンドを反転させるのか、そして現行の値動きはどれだけ継続されるのかを見分ける秘訣は、売られ過ぎ、買われ過ぎの状態にオシレーターが留まる期間の長さにある。この重要な因子は、継続時間と称されることになる。

広範囲の研究によると、極端な買われ過ぎ、売られ過ぎの指数が6日以上連続した場合、それは激しい買い、あるいは売りを示しており、現在進行中のトレンドが維持される可能性が高いことを警告していることが判明した。

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魔術師たちのトレーディングモデル(p166,p167から抜粋)


上記は、例えば、「ストキャスティクスの%Dが70%以上なら売られ過ぎ」と判断できるとは単純にはいえないことを示唆しています。


テクニカルを用いる裁量トレーダーなら、相場の強さ的なことを感覚的に判断するのかもしれませんが、システムトレーダーだとそういうわけにはいきません。結果、テクニカル指標を組合わせるとか、トレンドを計るフィルターを導入するようなことになるのではと思います。


管理人のシステムのうち、いくつかはこの「継続時間」を取り入れています。成績については置いときますが、結構、オシレータに限らずなんにでも適用できちゃいます。
作った後の評価が難しい面もありますけどね。


注記
「そんなのあたりまえじゃん」なんて言われるかもしれませんので、そういった方にとってはタイトルは不適切か...ちょっと「高度化」って言ってみたかった..._| ̄|●

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[ 2009/07/16 10:39 ] 相場観察室 | TB(-) | CM(0)
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前総理は国会審議中も内職に忙しいようですが、管理人もEAのパラメータ最適化作業で忙しい毎日を過ごしております(ウソ!w)


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