短期投資技術研究所

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サイクル理論を応用してみる:EURUSD(30min)の場合

先日の記事「魔術師たちのトレーディングモデル?テクニカル分析の新境地?」では、「魔術師たちのトレーディングモデル」という書籍を紹介しました。
この記事の中で、ネタを一つゲットということも書いています。

まあ、ネタといっても、相場に詳しい人なら「なあ?んだ」的な内容でしたが、管理人はこのネタに関しては考えがまとまらなかったこともあり、上記の書籍で単純な戦略を紹介していたので試しにEA(Expert Advisor:自動売買システム)を組んでみました。

このネタですが、「サイクル理論」という考え方で、一言で言えば「相場って、色々な周期の波(変動)で構成されているよね」というものです。
この様々な波(変動)に関する考察については、以前にこのブログでも書いていますので、ご興味があれば読んでくださいませ。

過去記事:価格変動に潜む大きな波と小さな波
http://traderlab.blog8.fc2.com/blog-entry-27.html


では、話を進めます。
魔術師たちのトレーディングモデル」では、こんな図が紹介されています。

090625_144456.jpg
※赤い書き込みは管理人による。

本当は、図を自分で作るつもりでしたが、手を抜いてしまいました。
著作権上の問題があればお知らせください。削除いたします。

さて、サイクル理論においては簡単な概念図があるのですが、それは紹介の書籍を参考にしていただくとして、上記の図(画像)を用いて仕掛け方法を説明しておきたいと思います。

図では、2つの価格変動らしきものが描かれています。一つは、バーチャートですね。もう一つは、折れ線グラフのように見えるもので、1つめのバーチャートの終値をある一定幅だけ右に移動させたものです。

この「一定幅」がサイクル理論で重要なパラメータになるのですが、この幅はその相場で固有の周期に依存する定数となります。相場は、いくつかの固有の周期を持つ波で構成されていると考えるのが「サイクル理論」と言えますので、この性質を利用しているわけです。
ちょっと判りにくいですね。

この理論では仕掛けの場所だけでなく、利食いするポイントも導き出されるのですが、管理人は仕掛けのみを使うことにしました。様々な理由はあるということで...。

ルールは次のとおりです。

(1)移動平均線を算出する。
(2)その移動平均線を一定幅だけ右にシフトさせる。(ここではDMAと呼ぶことにします。)
(3)DMAを上抜いたら買い、下抜いたら売りシグナルを発生させる。
(4)トレンド系のフィルターに加え、管理人のイカサマアルゴリズムを利用する。


ただし、上記の図では、移動平均線ではなく価格変動そのものが書かれていますが、管理人はちゃぶつきを回避するため移動平均を求めて利用しました。

なお、移動平均線をシフトさせるのは面倒かもしれませんが、プログラム的には難しくなく、また、メタトレーダー標準の移動平均線でもパラメータ化されていますので簡単に描画できます。

そうそう、この手法は頭からシッポまで取りにいくようなものではありません。これは上図からも明らかですね。でも、波動(変動)は続くだろうということが「サイクル理論」で予想されていますので、この余りの部分をとりにいくというシステムです。


さて、こんな簡単な売買手法が利用できるのでしょうか?

では、早速結果を...

ど?ん
TesterGraph_DMA15m.gif

使えそうだと思えませんか?
まあ、管理人のイカサマロジックを利用しているので、使えるように見えるだけかもしれません。
アイカワラズ、カーブフィットポイナア

ただ、面白いと思ったのは、タイムフレーム(足の長さ)に関わらず機能するように思えるということです。
まあ、この手法は、オシレータ等のテクニカル指標は使わずに「価格変動」のみを利用した手法ですので、当然といえば当然なのかもしれませんけど。

最近の管理人には珍しく、30分足なんていうタイムフレームを対象にしてみました。
※4Hでも機能しています。


そうそう、ちょっとだけ補足します。
この売買手法で重要と思われるパラメータですが、移動平均線の算出期間と移動平均線を右に移動させるシフト量となります。でも、最適化の過程での両者の関係をみると移動平均線の算出期間はそれほど重要ではなく、シフト量がきわめて重要な要素だと理解できます。
図を紹介できればよかったのですが...。


参考:バックテスト結果

期間 1999/01/01-->2009/06/23
通貨ペア EURUSD
Time Frame 30min
Initial deposit 10000.00
Total net profit 7600.06
Gross profit 13523.68
Gross loss -5923.61
Profit factor 2.28
Expected payoff 34.23
Absolute drawdown 165.11
Maximal drawdown 487.08 (3.36%)
Relative drawdown 3.36% (487.08)
Total trades 222
Short positions (won %) 106 (62.26%)
Long positions (won %) 116 (62.93%)


参考文献
魔術師たちのトレーディングモデル(内容及び図は第7章より)



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[ 2009/06/25 15:52 ] 中途半端な検証集 | TB(-) | CM(0)
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前総理は国会審議中も内職に忙しいようですが、管理人もEAのパラメータ最適化作業で忙しい毎日を過ごしております(ウソ!w)


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