短期投資技術研究所

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増し玉:逆ピラミッディングを試してみる

ある程度の相場の動きが予想されるとき、利益を最大化する方法として「増し玉」(あるいは「利乗せ」)という戦略があります。

簡単に言えば、相場(価格)が思惑通りに動けば自分のポジションを増やしていく方式です。

この「増し玉」の方法としては、

(1)ピラミッディング

(2)逆ピラミッディング

という2つの戦略が一般的かと思います。

どちらも利益幅が上昇する過程でポジションを増やしていく戦略(増し玉のタイミングは人それぞれです。)ですが、「増し玉」のポジショニングに大きな違いがあります。
※ナンピンではありません。あくまでも利が乗った状況でのポジションの追加です。

(1)のピラミッディングは、最初に大きなポシションを取りますが、追加のポジションは小さくしていく戦略です。新規のポジションは次第に小さなっていきます。ちょうどピラミッドのようですね。
一方、(2)の逆ピラミッディングでは、「増し玉」を次第に大きくしていきます。

(1)のピラミッディングでは、相場が思惑どおりとなった場合には逆ピラミッディングより利益は少なくなりますが、相場が反転した場合にも利益を確保できるのが特徴です。
(2)の逆ピラミッディングは、思惑どおりの相場では大きな利益を積み上げることができますが、相場の反転(転換)では一気に利益を吐き出す可能性があります。

どちらがよい戦略かどうかは、適用させる相場の特性で異なるでしょうし、また、買いの場合と売りの場合でも違ってくると思います。


さて、本題です。
マエオキナガイナー

管理人の基本戦略はかなり単純で、トレンドフォロー型のシステムの場合にはトレンリングストップを用いて利を伸ばす方式をとっています。
でも、やはりそこは皮算用。
大きなトレンドが来たら、利益も最大化したいって考えますよね。

で、採用したのが以下の戦略です。(買いの場合)

(1)1つ目のポジションをとる(リミットとストップを設定)

(2)価格が一定幅(たとえば100pips)上昇した場合には、ポジションを1つ追加する。すべてのポジションのストップを1つ目の価格に設定する。

(3)さらに、価格が一定幅上昇した場合には、ポジションをもう1つ追加する。すべてのポジションのストップを2つ目のポジションをとった価格に設定する。

(4)これを複数回繰り返し、目標価格に到達したら、すべてのポジションをクローズする。



うまくいった場合の利益は以下のようになります。

条件(目標は+500pips、増し玉する幅:100pips、追加するポジション数:1/回)の場合には、

500+400+300+200+100 = 1500pips

ということになります。
まさに、皮算用(笑)

では、失敗トレードの場合にはどうなるでしょうか?

まずは、1つ目のポジションが失敗の場合、最初に設定したストップ分の損失。

ポジションを1つ追加した後、ストップにかかった場合
1つ目のポジションの損益:0pips
2つ目のポジションの損益:-100pips
計:-100pips
※ストップの引き上げを行っているため(戦略の方法を参照)

ポジションを2回追加した後、ストップにかかった場合
1つ目のポジションの損益:+100pips
2つ目のポジションの損益:0pips
3つめのポジションの損益:-100pips
計:0pips

ポジションを3回追加した後、ストップにかかった場合
1つ目のポジションの損益:+200pips
2つ目のポジションの損益:+100pips
3つめのポジションの損益:0pips
4つめのポジションの損益:-100pips
計:200pips

ポジションを4回追加した後、ストップにかかった場合
1つ目のポジションの損益:+300pips
2つ目のポジションの損益:+200pips
3つめのポジションの損益:+100pips
4つめのポジションの損益:0pips
5つめのポジションの損益:-100pips
計:500pips


マルチンゲール法を利用したナンピン戦略ではポジションを倍々で増やす必要があることから最初のポジション(ロット数)を小さくする必要があるのですが、この売買方法ではロット数を小さくする必要はなく、「通常ロット」のままで運用を行います。

上記の机上試算からは、なかなか使えるシステムのようですね。


で、お楽しみの結果です。




オミセデキマセン...._| ̄|●



期待は大きく裏切られました。せっかくプログラムも作ったのに...。
ボログラムになっちまったぜぃ!

確かに損益グラフを見ると大きく勝つ場合があるのですが、「停滞期」が長く実際に運用しようという気にはなれません。
上記の失敗トレードの例(机上空論)では、損失も限定されており、また、相場のトレンドが転換(反転)した場合にも利益があがるように思えるのですが、実際には利益を積み上げるような結果(損益グラフ)は得られませんでした。

もう少し検証を行ってみたいと思いますが、ダメっぽいですねえ。

考えるに、ほとんどの場合は、2つ目の追加のポジションを取るまでの過程で相場が反転しているのでしょうね。詳しくログを見てみたいと思いますけど。


では、なぜ、このような「増し玉」戦略が有効を言われるのでしょうか?

上記の戦略が機能しないのは、仕掛けのタイピングが要因かもしれません。つまり、相場の押し(あるいは戻し)をうまく捉えれば改善する可能性があります。

しかし、管理人は、トレーダーの相場観がもっとも重要な要素だと考えています。
つまり、一定の相場の変動が期待できるときの見極めがもっとも重要な要素ではないかと...。
相場が強いかどうかを(肌で感じて?w)判断する能力が必要だと...。
シストレブログニアルマジキハツゲンダナー

この相場観があることが「増し玉」戦略を取る上での大前提なのでしょうね。


以上、管理人のシステム構築能力の欠如を棚に上げての記事でした。
ムシャクシャして書いちまったぜ!


こんなときには、こういうブログ。
きんととの官公庁ビックリバイト体験4コママンガ『すべては県民のために。これが県庁公務員』
http://ameblo.jp/kintoto-kankouchou/

管理人の右往左往はまだまだ続きます。

あれ?逆でもないか?
単なるビルディングかな...
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[ 2009/06/09 10:37 ] メモ/ねた帳 | TB(-) | CM(0)
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前総理は国会審議中も内職に忙しいようですが、管理人もEAのパラメータ最適化作業で忙しい毎日を過ごしております(ウソ!w)


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