短期投資技術研究所

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4日上昇したら買ってみる(EURUSDの場合)

昨日の晩、寝る前に「ヘッジファンドの売買技術」を眺めていました。
ヘッジファンドの売買技術は管理人のお気に入りの一冊で、ネタ探しするときによく見ることが多い本です。

その中に、「吉報には4がつく」という章があるのですが、4という数字にまつわるトレード手法がいくつか紹介されています。
たとえば、「4日連続で価格が下落したら当日の終値で買い、翌日の始値で売る」とか「前日の終値より4%の価格上昇したら買い、翌日の始値で売る」等という戦略です。
対象が株価指数ではありますが、単純ながらも確かに「エッジ」が存在するように思えます。

トレンド発生の判断として、一定期間注視し仕掛けのタイミングを計るということは戦略として珍しくはありませんが、こういった単純な戦略も効果的である場合が少なくありません。


で、今回試したのは、「4日連続で上昇したら、翌日の始値で買う」戦略です。
※上記書籍の戦略ではありません。念のため。

売るのでは?と指摘されそうですが、まあ、為替ですから(笑)
上がっていたら買いましょうということで。
なお、上昇の定義は、「高値を更新」としました。


で、結果です。得られた損益グラフは以下のとおりとなりました。
※今回もメタトレーダーで解析しています。

その1:トレイリングストップの幅を小さくした場合
TesterGraph_4days.gif

その2:トレイリングストップの幅を大きくした場合
TesterGraph_4days_2.gif


まあ、何となく機能しているように思えますね。
でも、腕まくりして検証作業をしたわけではなく、ちょっと試しただけですのでこのまま利用しようなどとは考えないでください。

そうそう、上記の解析対象は、EURUSDです。約10年分の日足を使っています。
また、USDJPYも試しましたがダメそうです。AUD絡み(AUDJPY、AUDUSD)はまあまあでした。

あとは...
なぜか、4日のときに成績がよかったですね。まさに「吉報には4がつく」でした(笑)
EURUSDの場合には、2?6でプラスの損益が得られ、4のときに最大でした。どんなメカニズムなのかはわかりませんけど。
グウゼンカナー


追記:20090525
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もう少し弄ってみました。EURUSDは機能するように思えますが、他の通貨ペアの多くでは機能しないようです。
ただし、トレンド判定のフィルターを使うともっともらしい結果が得られる場合があります。日足を利用していますのでサンプルが少なくならざるを得ないのですが、実際に利用するにはさらに突っ込んだ検証が必要かもしれません。
あと、「スペランデオのトレード実践講座」では、トレンド転換のルール(条件)として「4日ルール」という考えを紹介しています。ちょっと面白かったので、ご紹介まで。
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余談
amazonの書評(評価)は、完全に2分されています。この書籍で紹介されている戦略をそのまま利用するというのは危険かと思いますが、面白いアイディアが紹介されており、管理人にはお気に入りの1冊です。ただ、これらのアイディア(自分のアイディアを加えた場合も含む)は検証する必要はありますので、そういった作業を行わない方にとっては単なる「読み物」になってしまうかもしれませんね。

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[ 2009/05/25 11:55 ] 中途半端な検証集 | TB(-) | CM(0)
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前総理は国会審議中も内職に忙しいようですが、管理人もEAのパラメータ最適化作業で忙しい毎日を過ごしております(ウソ!w)


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