短期投資技術研究所

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アンチ移動平均線クロス

今回は、移動平均線クロス(交差)手法のアンチ的な利用について記事にしてみました。


このブログの以前の記事で、「パラメータの最適化方法の具体例」について紹介しました。この記事は移動平均線クロス(交差)を例としてパラメータの最適化について纏めたものです。

で、その中で、変な現象があったことをちょっとだけ触れました。

できれば、下記を参照して頂きたく。
http://short.traderlab.net/contents/paramtune01/page4.htm


移動平均線クロス(交差)は、短期線(って言うのかな?)を長期線を上抜いた時に買い、下抜いたときに売ることで利益をあげようとする売買手法です。ゴールデンクロスとかデッドクロスとかいうあれです。

で、先ほど提示のリンク先を見てください。一番下の緑のグラフです。

このグラフは、横軸は短期線、縦軸は長期線の算出期間(パラメータ)とした時の損益について示されたものです。
すべての短期線と長期線の様々な値について算出したものですが、その組合せによって利益が上がる時とそうではない時があるのがお分かりになると思います。


ちょっと前置きが長くなりましたが、ここから本題。
アイカワラズマエオキガナガイナー

このグラフを見ると、短期線と長期線のパラメータが逆になっている領域(青の楕円で示した部分)で、利益が上がっている部分があります

なお、短期線と長期線のパラメータが逆というのは、移動平均線クロスのパラメータは、短期線:12期間、長期線:26期間などと短期線のパラメータの方が短いように設定されますが、この場合(青の領域)では、短期線の方が26期間で、長期線が12期間だったりするということです。


教科書的には、このような領域は無視なのですが、この「現象」を使った売買手法を検証してみたので紹介したいと思います。

で、結果は、以下のグラフのようになりました。

TesterGraph_antiSMA.gif


パラメータの安定性の評価をしていないので、カーブフィット(パラメータの過度の最適化)になっている可能性はありますが、それでも「もしかしたら使える」可能性はあるような気もします。

売買ルールは、以下のとおりです。

(1)短期線が長期線を下抜いたら買い←これが肝。ギャクデスヨネー

(2)短期線が長期線を上抜いたら売り

※短期線の方が算出パラメータが長いことに注意してください。ヤヤコシイナア

これだけです。
あとは、トレンド判定の簡単なフィルターを利用しました。
解析対象期間は、約10年、足の長さ(タイムフレーム)は4時間足、通貨ペアはEURUSDです。
あと、プログラムの都合でトレイリングストップも利用しました。悪さはしていないと思います。

バックテスト成績
Initial deposit 10000.00
Total net profit 12034.18
Gross profit 26846.79
Gross loss -14812.61
Profit factor 1.81
Expected payoff 43.60
Maximal drawdown 889.56 (6.40%)


移動平均線クロス(交差)手法は、「シグナル発生が遅い」とか「逆指標として使え」等の指摘があり、あまり評判のよい手法ではありません。管理人は大好きですけど。
今回は「逆指標」として利用したわけですが、それは適切なパラメータを選択することで可能なわけで、すべてのパラメータの組合せで「逆指標」になるわけではないんですね。

どんなパラメータの組合せが有効なのか、あるいは損失につながるのかを知ることは過去データを使って検証するしかありません。


これがどうして機能するかは、様々な考察が可能かと思いますが、バックテストの重要性を示す一例にはなるのでしょう。
また、機能しない方法があったなら、逆を試してみるのもいいかもしれません。


※移動平均線クロス(交差)が機能しないというわけではありません。通貨ペアによってはかなりよく機能します。もちろん、きちんとパラメータを決めてあげることが必要ですが。


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[ 2009/05/19 11:44 ] 中途半端な検証集 | TB(-) | CM(0)
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前総理は国会審議中も内職に忙しいようですが、管理人もEAのパラメータ最適化作業で忙しい毎日を過ごしております(ウソ!w)


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