短期投資技術研究所

このサイトでは、メタトレーダー(MT4)を利用したシステムトレード(自動売買取引)を中心に、為替(FX取引)から日経平均先物取引について検証・研究結果を紹介しています。ZuluTradeやシグナルプロバイダーに関する情報も。

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メタトレーダー:運用成績(20090504 - 20090508)(とりあえず最終回)

NFA(National Futures Association:全米先物協会)の両建て規制があったことから、管理人が運用する各デモ口座やリアル口座(ライブ口座)の見直しが必要になりました。このため、これまでのような形態での取引結果の公開は今回が最後になります。

さて、今週のMT4デモ口座運用成績は以下のとおりとなりました。
※原則、0.1ロット(1万通貨単位)運用

期間       デモ口座1(円)   デモ口座2(円)  デモ口座3(USD)
20090504 - 20090508     +25026           +11241                 +61.14
20090427 - 20090501     +33532                  0                +193.13
20090420 - 20090424      -2594             +9727               -203.15
20090413 - 20090417      -9263            -35440               -109.00
20090406 - 20090410      -3454                   0                 +88.57
20090330 - 20090403    +22068            +82209                 +81.32
20090323 - 20090327      +3006            -30263               +154.54
20090316 - 20090320    +36943            +91740               -287.21
20090309 - 20090313    +19368             -8384                  -7.89
20090302 - 20090306    -48188            -16124               +111.81
20090223 - 20090227    +38759            +30308               -211.14
20090216 - 20090220    +29683            -14553               -264.16
20090209 - 20090213      -4779            -12900               +276.37
20090202 - 20090206    -33205            -40915               -121.86
20090126 - 20090130    -31204            +27275               -181.09
20090119 - 20090123    -13846            -28804               -294.00
20090112 - 20090116     -4190            -50043                 -79.94
20090105 - 20090109    -15141            -42089                  -3.23
20081229 - 20090102    -61598            -25579                 -48.82
20081222 - 20081226    +30682               +626                +109.66
20081215 - 20081219  +388519             +63279                -716.01
20081208 - 20081212    +43201             +38545               -121.79
20081201 - 20081205    -40740             +3735                -202.56
20081124 - 20081128    +70988             -34368                 +3.45
20081117 - 20081121    -95118             -17527               +209.04
20081110 - 20081114    +35778             +67003               +383.62



特記事項
1.先週からのポジション持ち越し(今週分として集計)
  デモ口座2
2.来週へのポジション持ち越し
  来週以降の成績報告は行わないため、今週の集計に加える。


一時は3バカと呼びかけた各デモ口座を構成するEA群ですが、最後はきっちりと決めてくれました。地味な結果ですけどね。
2月の中旬以降、EAの入れ替え作業を適宜行いましたが、多少は改善したように考えています。変更のポイントは、危険なEAの停止(特にデモ口座1)や新EAの導入(特にデモ口座2)です。

デモ口座1においては、連勝はするが連敗もするEAを排除しました。短期間で一方的に相場が動くときに利益があがるEAがいくつかありましたが、レンジ相場では大きな損失を被るなどの問題があり、使用を断念することにしました。
その後(2月下旬から)は、暴れん坊だったデモ口座1はデモ口座2と比較しても穏やかな損益結果が得られていると思います。
なお、信頼性は低そうだと管理人が考えているにも関わらず機能しているEAもあります。これらのEAたちを再解析して今後に生かしていきたいと思います。

デモ口座2に関しては、多くのEAの入れ替えを行いました。構成するEA群は、ほとんどトレンドフォロー型あるいはレンジブレイクを利用したものです。損益が相場状況に左右されますが、トレンドが発生しないときにも損失の額を抑え、トレンドが発生した場合には大きく利益をあげられるようになったのではと考えています。
なお、騙し回避の方法としていくつかのフィルターを用いてはいますが、もっとも効果があるのは適切なタイムフレームの選択があるように思います。しかしこれはトレード数に影響します。売買数(取引数)が減少せざるを得ないことから統計的な問題を生じると考えるトレーダーが多いとは思いますが、パラメータを適切に評価を行うことでカーブフィットを避けつつシステムの構築ができるのではと考えています。まあ、このあたりのことは、今後の記事で書きたいと思います。

デモ口座3については、いくつかの新EAを導入はしましたが、放置状態が続いていましたのであまり記録すべきことはほとんどありません。


NFAの両建て関連
現段階で管理人のメイン口座であるFXDDの方針がまだ決まっていないようですが、売り買いを別々の口座とすることで対応することになりそうです。
でも、1つだけ市販のシステム(EA)を使っているので、3つの口座が必要になりそうだんですけど...。


余談かな...
各口座共に複数のEAを稼動させています。口座にもよりますが、多い場合には延べ30以上も稼動させています。(複数の通貨ペア、タイムフレームがあります。)
この方法のよいところは、比較的容易にEAの停止や交換の決断が下せることです。複数の独立したロジックの採用によるリスク軽減が一番の目的ではあるのですが、少数(または1つ)のトレーディングシステムを利用する場合と比較して、稼動させるかどうかの決断が容易に下せるという心理的な理由もあります。


おまけ
取引成績の公開自体あまり意味がないんだよなあ。
以下のサイトでは、管理人が稼動させているEAのシグナルを公開しているし...。

というわけで、シグナル配信実験の先週の成績はまあまあでした。EURUSDで含み益(数百pips)確保中。1回や2回、トレードがうまくいったからって喜ぶのはどうかと思いますけど。
お時間あれば、覗いてみてください


短期投資技術試験所
http://signal.traderlab.net/

EA-Signal
http://esignal.traderlab.net/


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[ 2009/05/09 09:02 ] 取引成績 | TB(-) | CM(0)
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Author:短期投資技術研究所
前総理は国会審議中も内職に忙しいようですが、管理人もEAのパラメータ最適化作業で忙しい毎日を過ごしております(ウソ!w)


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