短期投資技術研究所

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INフィルターの開発:乖離率を使った売買システムに適用

乖離率を使った売買手法に関しては過去にも記事にしてますが、今回は管理人のオリジナルテクニカル指標(INフィルターと呼びます。)を適用させてフィルターの有効性を見てみたいと思います。

過去の記事:乖離率は使えるか?


乖離率を使ったトレードは、このブログでも過去に怪しげな記事(上記)で紹介していますが、適切なパラメータを決めることにより、結構、使えると考えています。
ま、頻繁に売買をさせようとすると、どうしても甘いパラメータになってしまい、トレンドが継続するような場合には連敗してしまうことがありますので、注意が必要ですけどね。


なお、今回は、乖離率を使ったトレード手法を掘り下げる....というよりも、管理人の新しいフィルターを適用させ、その効果を調べるのを目的として記事を書きました。

フィルターの機能ですが、「天井や底を予見する」という、それが本当なら管理人は大金持ち間違いなしという何ともインチキくさいものです。
ちなみにフィルターの詳細は...すみません。内緒です。


このブログも怪しげな方向に向かってきたなあ。大丈夫か?>管理人!


さて、それではこのテクニカル指標(フィルター)を使った効果を見てみましょう。
ってか、フィルター無しでも成績はよさそうじゃん。

そう、失敗しました。
フィルター無しの場合には、もうちょっと成績の悪いパラメータにしておけば、フィルターの効果もはっきりしたのでしょけど。
ただ、失敗トレードが減っている(損失額が減っている)ことは、フィルターの有効性を証明しているのかもしれません。(かなりのひいき目。親馬鹿です。)


まあ、こんな感じということで、参考まで載せておきます。
なお、このフィルターを「INフィルター」と呼びます。2種類の値(A部とB部)を吐き出すようなインジケータを作成し、必要な値を出力させています。


フィルター無し
TesterGraph_noFilter.gif
Total net profit 4575.79
Gross profit 14989.72
Gross loss -10413.93
Profit factor 1.44
Total trades 366


INフィルター(A)適用
TesterGraph_A.gif
Total net profit 4845.09
Gross profit 10978.05
Gross loss -6132.95
Profit factor 1.79
Total trades 247
※トレード数は大幅に減少することになりましたが、損益の向上が確認できました。


INフィルター(B)適用
TesterGraph_B.gif
Total net profit 4931.38
Gross profit 10633.60
Gross loss -5702.22
Profit factor 1.86
Total trades 240
※トレード数は大幅に減少することになりましたが、損益の向上が確認できました。


INフィルター(A+B)適用
TesterGraph_AB.gif
Total net profit 4594.27
Gross profit 9431.34
Gross loss -4837.07
Profit factor 1.95
Total trades 209
※A部とB部の両方を使うことにより、1トレードあたりの利益が向上しました。



このブログの中でももっとも怪しげな記事のひとつかもしれません。
天井と底...そんなことが本当に予見できればいいですね。

ちなみに、このINフィルターですが、自動売買よりも裁量トレードの方が向いているように思います。この指標を生かすには人間の思考が介在した方が適切な判断ができるのではと考えています。単純なロジックのものですが、多様な解釈もできるので。
シストレブログに有るまじき発言だなあ>管理人!


今日も中途半端な記事でした。スミマセング


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[ 2009/05/04 20:51 ] フィルターの検証 | TB(-) | CM(0)
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前総理は国会審議中も内職に忙しいようですが、管理人もEAのパラメータ最適化作業で忙しい毎日を過ごしております(ウソ!w)


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