短期投資技術研究所

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一瞬にして莫大な利益をあげるトレーディングシステム (謎解き編)

先ほどの記事で、以下のようなグラフを見ていただきました。


hennano_c.jpg


>どんなシステムなのでしょうか?
>そしていったい何が起きているのでしょうか?



このグラフからは、損益が直線的に増加しているこちからマルチンゲール法を含むナンピンシステムや「チビチビ型」のスキャルピング手法を採用したシステムであることが推定できます。
両システム共に、こういった損益グラフとなる場合が多いようですね。

で、ここからが本題。

上記のグラフの赤い円で囲っている部分が、短期間に大きな利益があがっているように見えます。
大きな波動をキャッチすることで大きな利益をあげたのでしょうか?

残念ながら、そういったことはないようです。

ではなぜ?

そう、疑問を持つことができれば合格です。
ナンカカンリニンガエラソウダナ
逆にこういった変な損益グラフを見て疑問に思わないのはちょっとまずいかもしれませんね。

実は、このギャップが生じたのは、バックテスト対象期間のデータに一部欠落があったためのようです。
メタトレーダーを採用しているう某ブローカーのある通貨ペアのヒストリカルデータ(時系列データ)に一部欠落があるのですが、これを認識しないままバックテストを行ってしまうと、このようなことになってしまいます。


怖いですねえ。

今日の教訓:おかしいと思ったら、常にチェック!



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[ 2009/05/04 15:51 ] 評価のための豆知識 | TB(-) | CM(0)
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前総理は国会審議中も内職に忙しいようですが、管理人もEAのパラメータ最適化作業で忙しい毎日を過ごしております(ウソ!w)


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