短期投資技術研究所

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RSIを基本システムとして使ってみる

今回の中途半端な検証集では、RSI(Relative Strength Index:相対力指数)を基本システムとして利用したトレーディングシステム(EA:Expert Advisor)をみてみたいと思います。

管理人の場合、RSIはフィルターで使うことが多いのですが、シグナルを発生させる基本システムとして利用するのは久しぶりです。
※シグナルを発生させる仕組みのことを「基本システム」と管理人は(勝手に)呼んでいます。

売買ルールは以下のとおりです。

RSIシステム
(1)RSIが30のラインを上抜いたら買い。
(2)RSIが70のラインを下抜いたら売り。
(3)今回はトレイリングストップを利用する。もちろん、ストップ、トレイリングストップの値を設定する。
(4)単純なフィルターを利用する。


では、早速、解析結果(バックテスト結果)をご紹介します。
なお、データの解析期間等は以下のとおりです。

期間:19990101-->20090430
通貨ペア:USDJPY
タイムフレーム:1時間足

TesterGraph_RSI.gif


結構よさげですよねえ。
前半に苦戦している時期がありますが、それ以降はいい具合といってよいでしょう。
また、フィルターは単純なものを利用しましたので、フィルターを適切に選択することで苦戦した時期の成績を向上させられるかもしれません。


なお、余談ですけど、今回はトレイリングストップを利用してみました。
管理人の開発したシステムの場合、逆張り系ではトレイリングストップは利用しないのですが、今回は、試しに利用してみました。利用の有無毎の成績の比較はしてませんが、悪くない結果だったと思います。


そうそう、損益グラフ以外は以下のとおりとなりました。

Total net profit 9103.65
Gross profit 22123.32
Gross loss -13019.67
Profit factor 1.70
Expected payoff 35.56
Maximal drawdown 1109.60 (9.41%)


実は、今回は新しいシステムを作ろうとしたわけではなく、ただ何となくやっちゃった結果です。適用した通貨ペアや足の期間(タイムフレーム)もテキトーです。
ヒマジンダナー
単純あるいは古典的な売買手法も、たまには検証してみてもいいかもしれませんね。


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[ 2009/05/02 20:30 ] 中途半端な検証集 | TB(-) | CM(0)
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前総理は国会審議中も内職に忙しいようですが、管理人もEAのパラメータ最適化作業で忙しい毎日を過ごしております(ウソ!w)


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