短期投資技術研究所

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損益グラフの眺め方:サブプライムショックを乗り越えた!

FX関係のサイトを見ていると様々なトレーディングシステムが紹介・販売されています。
管理人も開発してみたくなるようなシステムも数多くあります。
優秀なシステムを見ることで、励みにもなるんですよね。

一方、発展途上の技術力しか持ち合わせていない管理人から見ても、「ちょっとどうだろうなあ」というシステムも数多くあります。まあ、こういったシステムの方が多いかなあ。
デモで稼動させる程度ならいいのですが、リアル口座(ライブ口座)で運用させるなんてと思うようなシステムです。しかも、お金まで払って。

最近販売されているシステムで多く見かけるのが、「サブプライムショック」の時に大きく利益を上げているシステムです。これは、宣伝でも見かけますよね。

「サブプライムショックを乗り切ったシステム」とか
「サブプライムでも大きく利益をあげたシステム」とか。

確かに、サブプライムショック前でも利益をあげ、さらにサブプライムショックでも利益をあげているシステムは優秀なトレーディングシステムなのだと思います。

ただ、問題は、サブプライムショックだけで利益をあげているシステムです。


例えば、こんな感じのシステムです。
※解析はいつものようにメタトレーダー(MT4)を利用しています。
TesterGraph_all.gif
※USDJPYの1時間足


これはちょっと極端な例かもしれませんが、サブプライムショック前後から利益があがっているシステムです。

成績は以下のとおりです。

全期間:20050201-->2009.04.30
Total net profit 3230.60
Profit factor 1.82
Expected payoff 38.46

これだけ見れば、まあまあかなあと思いますが、上記の損益グラフを見るととても使う気になりません。
それを確認していきましょう。

同じパラメータのまま、シミュレーションの期間を変更してみます。

期間1:20050201-->2007.05.30
TesterGraph_term1.gif
Total net profit -677.37
Profit factor 0.73
Expected payoff -17.83

あらら、酷いことになってますね。
この期間はドルが上昇あるいはレンジにある相場でしたが、この期間、このシステムは全く機能しなかったと考えた方がよさそうです。

それでは、ドルが下降トレンドに入った相場ではどうでしょうか?

期間2:2007.06.01-->2009.04.30
TesterGraph_term2.gif
Total net profit 3907.97
Profit factor 3.67
Expected payoff 84.96


売買回数は少ないものの、なかなかよい成績をあげているように思えます。
最近の成績がよくないのは、相場の転換によるものなのでしょう。


以上が、このシステムの特性ということができます。
機能する時期とそうでない時期があるということですね。


ここまで極端ではないものの、こういったサブプライムが問題化した時期に大きな利益をあげているシステムが多く見受けられるのですが、こういったシステムというのは、今後、機能するのでしょうか?

だって、今は明らかにサブプライムショックの時とは違った相場状況にありますよね。


どんなトレーディングシステムでも、相場状況に大きく影響を受けものだと管理人は考えますが、サブプライムショックのような極端な相場状況で大きな利益をあげているシステムの評価は気をつけた方がよいと思います。
数字上はよさそうなシステムであっても、損益グラフが上記のような場合には運用する上での注意や工夫(※)が必要になります。

評価する上でもっとも簡単な方法として、上記のように期間を区切ってその成績を見ることをおすすめします。
それだけでも、トレーディングシステムの特徴がわかってくると思います。


おまけ(※の解決方法)
管理人は、複数のトレーディングシステム(EA:Expert Advisor)を同一口座で運用させています。例えば上記のようなシステムは「使えない」と考えるのではなく、成績のよくない期間を別のシステムで補完するように複数のEAを組合わせて運用させることで対処するわけです。
もちろん、上記のようなシステムを単体で利用することはしません。


おまけ2
トレーディングシステムに関しては以下でも記事にしていますので、お時間があれば覗いてみてください。

トレーディングシステムの選び方




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[ 2009/05/02 18:26 ] 評価のための豆知識 | TB(-) | CM(0)
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前総理は国会審議中も内職に忙しいようですが、管理人もEAのパラメータ最適化作業で忙しい毎日を過ごしております(ウソ!w)


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