短期投資技術研究所

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FX取引でのマルチンゲールシステム(再考)

久しぶりの更新です。
今日のお題の前に支店(ブログ)で下記の記事をアップしましたので、お時間があればどうぞ?

トレーディングシステムの選び方(1)
トレーディングシステムの選び方(2)
トレーディングシステムの選び方(3)
トレーディングシステムの選び方(4)
トレーディングシステムの選び方(5)
トレーディングシステムの選び方(6)
トレーディングシステムの選び方(7)
トレーディングシステムの選び方(8)
トレーディングシステムの選び方(9)(最終回)


さて、今日のお題は、「マルチンゲール法(マーチンゲール法)について再考する」です。

先日の記事でもマルチンゲール法を使ったトレーディングシステム(EA:Expert Advisor)を紹介していますが、その後いくつかのEAを構築してみました。

アラすごい!こんな損益グラフのシステムが簡単に作れます。
TesterGraph_MGL_test.gif


で、管理人的には、「大きなドローダウンを回避するのは難しいのでは?」というのが感想です。

逆張り、順張り、または、ナンピンする方法も変えて試しましたが、うまくいかないんですよね。
いくつか作成してみて感じたのは、

(1)大きなドローダウンの回避は困難であり、
(2)また、シグナルを発生させるロジックを台無しにする


ということでした。マルチンゲール法でのパラメータ(何回までナンピンするか、損きりライン等)が不安定なんです。もちろん、上記の図のような一直線の損益グラフを描かせることは容易なのですが、決めたパラメータにちょっとした「揺らぎ」を与えるだけで機能しなくなります。
まあ、管理人の技術力に問題があるのかもしれませんけどね。


自分でEAを作成してみて感じたのは、このようなマルチンゲール法を利用したシステムで問題なのは、「大きなドローダウンの発生頻度が比較的少ないこと」のようにも思います。

頻度が少ないならいいんじゃない?なんて思うかもしれませんけど、これが厄介なんです。
単純な「仕掛け→手仕舞い」のシステムでは、損益の予想がある程度可能です。損失を被った時も損失の程度が予想できるわけです。

でも、このマルチンゲール法を使った手法ですと、ドカーンと来てあと1年くらいは大丈夫だと思った途端、またドカーンときたりすると、破産てなことになってしまうわけです。

以前もマルチンゲール法のプログラムは試験的に作ったことがありましたが、ここしばらくいろいろ試した結果は、「やっぱり難しいなあ」というのが管理人の感想(結論)となりました。
繰り返しますけど、管理人の技術力の問題が大きいので、優秀な開発者は優秀なシステムを構築しているのでしょうけど。

そうそう、説明していませんでしたが、上記の(2)「また、シグナルを発生させるロジックを台無しにする」について管理人の考えを述べておきます。

マルチンゲール法を使うと、シグナル発生のロジックが優秀だろうが、そうでなかろうが同じ様な結果になってしまいます。少なくとも管理人が優秀だろと考えているロジックでも、テキトーなロジックでも、そんなことは無関係に優秀なシステムに見えてしまうわけです。

要するに、マルチンゲール法での問題というのは、相場が想定の逆に行った時に発生するわけですから、こういった事態は、どんなに優秀なロジックでも起き得るわけです。
そもそも完全無欠のシグナル発生ロジックならマルチンゲール法なんて使わなくてもいいわけですよネー

マルチンゲール法の優位性(数学的にはそんなものは存在しませんが)なんかあてにせず、シグナル発生のロジックを高度化させた方がよほど効果的ではないかと思えるわけです。


まあ、信仰者が多いのも理解できます。
これで、美味しい思いをする人も多いはずです。これは否定しようがない事実でしょうね。
でも、2、3年に1度くるドカーンの「被害者」少ないとは思えません。
ここらへんが評価を難しくしていることだろうとも思います。


あっ、そうそう、ナンピン自体は否定しませんよ。念のため。
現在、リスク限定型のナンピンシステムを構築中...カンリニンニデキルカナ?


※以前の記事では「使えるかも」との主張をしていますが、より否定側に傾いたかなあ。

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[ 2009/03/26 20:33 ] 資金管理 | TB(-) | CM(-)
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前総理は国会審議中も内職に忙しいようですが、管理人もEAのパラメータ最適化作業で忙しい毎日を過ごしております(ウソ!w)


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