短期投資技術研究所

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週末の保有ポジション調整

今回のお題は週末のポジション調整についてです。

リスク管理における「考え方」次第でもあり、結論が明確に導き出されているわけではありません。
ん?いつもか...コノブログデハフツウノコトデス

さて、FX市場は24時間動いてはいますが休日は一部を除き、休場(システムも停止)ということになります。トレーダー毎のトレードスタンスにもよりますが、スイングを主にしてトレードを行う場合には、週末にそのポジションを決済するかどうかで悩むことになります。これは裁量トレーダーに限った話ではなく、システムトレーダーでも同様の「悩み」を抱えることになるのではないのでしょうか?

管理人の場合は、多くの場合、時間足等を用いたスイングトレードではポジションを週末に決済させ、日足を使っての中長期トレードの場合には翌週に持ち越すことが多いのが現状です。


前置きが長くなりましたが、今回は翌週にポジションを持ち越した場合と週末にポジションを決済させた場合の損益等の比較をしてみたいと思います。

利用したトレーディングシステムはトレンドフォロータイプのものでトレイリングストップを利用しています。(パラメータは微妙に異なっていますが、管理人がリアル口座(ライブ口座)で運用させているものです。)

で、結果は以下のとおりとなりました。
※いつものように解析にはメタトレーダーを利用しています。


図1:翌週にポジションを持ち越した場合の損益グラフ
TesterGraph_weekendoff.gif

図2:週末にポジションを決済させた場合の損益グラフ
TesterGraph_weekendon.gif


表:成績の比較
項目翌週持ち越し週末決済
トレード数136回200回
総損益6225$5592$
利益13366$11420$
損失6140$5827$
P/F2.011.96
最大ドローダウン782$(5.8%)922$(6.8%)
※USDJPYの4時間足、約10年分を使っており、各パラメータの最適化は「週末持ち越し」の場合で行っています。


管理人的には、収益はそれほど悪化しない、という印象です。
しかしながら、損益グラフ(図1と図2)を見ると、得たであろう利益を取り逃がしていると考えざるを得ない結果でもあります。
例えば、図1(翌週持ち越し)は1回のトレードで大きな利益を上げているトレードがいくつかあります。ぴょんと急上昇している部分(←大きな利益)がある一方、図2(週末決済)の場合には、損益の曲線が滑らかになっています。

トレンドフォロータイプのシステムは、「たまに訪れる大きな利益を得る機会」を如何に確実に利益に結びつけるかどうかが最も重要なポイントですからね。
こういった観点からは、少なくとも上記の例では、ポジションを翌週持ち越しすべきかもしれません。

しかしながら、このブログでのシステムは、「複数のEA」を同時稼動させるというのが基本方針であり、管理人も実際そのような運用をしているわけですが、運用しているシステムは「これだけではない」という点も考慮しなければなりません。
先にも書きましたが、日足を使ったトレードはしばらくの間ポジションを取り続けますので、ポートフォリオを全体でのリスク管理をする必要があると管理人は考えています。
※ちなみに、日足を使ったトレードでは、週末にポジションを決済すると成績が下がるどころではなく、システムが全く機能しなくなることが多い結果が得られています。

そうそう、言い忘れましたが、逆張り手法では違った結果になりますので、ご注意ください。


システムを開発・運用する場合、週末にポジション調整を行うことでどの程度の影響があるか等を調べるのもいいかもしれませんね。


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[ 2009/03/13 12:05 ] 中途半端な検証集 | TB(-) | CM(-)
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前総理は国会審議中も内職に忙しいようですが、管理人もEAのパラメータ最適化作業で忙しい毎日を過ごしております(ウソ!w)


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